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    日期题名作者
    2004 322事件看台股期貨市場之流動性風險與系統性風險及短期投資折扣率之估算--從2004年總統大選後 張瀞文; Chang, Ching-Wen
    2022 Black-Litterman 模型結合強化學習之投資組合配置 李雍群; Li, Yung-Chun
    2020 Black-Litterman模型結合長時間短期記憶神經網路 林承緯; Lin, Cheng-Wei
    1996 C*AMEL與銀行評等--兼論商業銀行自有資本與資產品質間的關係 陳曉蓉
    2005 CAN SLIM 選股指標在台灣股巿適用性之實證研究 林雨蓉
    2005 CDO個案分析與評價 戴玉玲
    2011 CoVaR在資產配置下之應用 藍婉如
    2002 Dynamic Asset Allocation under Controlled Downside Risk 陳志成
    2004 From Incidents Handling to Suggest a Framework for Better Control of Operational Risk 陳香君; Chen,Hsiang Chun
    2016 G-10國家匯率動態過程與選擇權評價：馬可夫調控模型之實證 吳安琪
    2017 Google Trends關鍵字搜尋與台灣上市金控公司股價之探討 彭怡娟; Peng, Yi Chuan
    2022 GARCH-LSTM波動度集成學習於階層式風險平價目標波動投資組合之建構：以加密貨幣為例 曾柏鈞; Tseng, Po-Chun
    2003 Hull and White模型下利率連動債券與股權連動債券之評價與分析 許可甄; Hsu ,Ke-Chen
    2021 ESG評級分數對日經225指數個別公司風險之研究 張誠允; Chang, Cheng-Yun
    2023 ESG評分於美國銀行業經營績效之影響 葉兆揚; Yeh, Jhao-Yang
    2004 Implied Volatility Function - Genetic Algorithm Approach 沈昱昌
    2007 LIBOR市場模型下可贖回區間計息連動債券之評價與分析 黃貞樺
    2005 LIBOR新奇選擇權之評價─以最小平方蒙地卡羅法為例 蔡宗儒
    2014 LMM利率模型下可取消利率交換評價與風險管理 廖家揚; Liao, Chia Yang
    2022 Max效應是否存在於日本股票市場- 以金融法規影響為例 吳艾樺; Wu, Ai-Hua
    2020 IFRS 17下保單貸款行為對準備金的影響：以10年期生死合險為例 吳浚和; Wu, Chun-He
    2008 A股和H股互動關係研究 安娜琳; Landeghem, Anneleen Van
    2021 ESG評級收斂之探討 : 以三間評級公司為例 余彥良; Yu, Yan-Liang
    2020 ICO成功因素之探討 蘇曉東; Su, Xiao-Dong
    2009 SABR模型與SABR-LMM模型之實證分析 毛迦南; Mau,Cha-Nan
    2024 SOFR期貨及期貨選擇權的定價與實證分析：Hull-White雙因子模型與單因子模型比較 陳昆旻; Chen, Kun-Min
    2011 TDRs與原上市地股票價格關係之探討 張韡華
    2011 IPO期初報酬影響因素探討： 以2005-2011年台灣上市企業為例 林鼎堯
    2018 MBS與CDS在2008年金融海嘯前後的發展 陳佾煒; Chen, Yi-Wei
    2020 10-K財報情緒與多因子模型對超額報酬之影響：以美國股市為例 蔡承恩; Tsai, Cheng-En
    2010 CoVaR風險值對金融機構風險管理之重要性─以台灣金融控股公司為例 陳怡君; Chen, Yi Chun
    2013 Beveridge-Nelson分解趨勢方法對匯率預測模型績效之影響 -以新台幣兌美元匯率為例 紀筌惟; Chi, Chuan Wei
    2016 CBOE SKEW指數資訊內涵研究-應用馬可夫狀態轉換模型建構交易策略 簡育昰; Jian, Yu Shi
    2016 S&P500波動度的預測 - 考慮狀態轉換與指數風險中立偏態及VIX期貨之資訊內涵 黃郁傑; Huang, Yu Jie
    2020-02 Three essays of empirical asset-pricing 金帛春; Kim, Baek-Chun
    2019 IFRS 17規範下以Smith-Wilson模型建構無風險利率曲線之期限結構 羅郁婷; Lo, Yu-Ting
    2015 Copula模型在信用連結債券的評價與實證分析 林彥儒; Lin, Yen Ju
    2020 LFM模型下可贖回CMS價差區間計息型商品之評價與風險管理 賴映筑; Lai, Ying-Zhu
    2021 GSMM模型下可贖回固定期限交換價差區間計息型商品評價與敏感度分析 黃子瑋; Huang, Zi-Wei
    2014 CEV股價過程下之可轉換公司債評價 鄧宜皓; Teng, Yi-Hao
    2009 Variance-Gamma因子聯繫結構模型於違約相關性之描述及應用 賴興展
    2010 VIX 選擇權之評價及其隱含波動度之探討 黃暐能
    2006 兩岸三地臺商籌資評估之研究 許坤源; Sheu,Jack K. Y.
    2007 利用最小平方蒙地卡羅模擬法評價美式信用違約交換選擇權 葉尚鑫; Ye, Shang Shin
    2011 一籃子信用違約交換之評價: 不同copula模型的延伸 馬丹威
    2002 一般化差額互換之評價與避險 歐陽傑; Chieh, Ou-Yang
    2010 三因子BGM模型下匯率連動固定期利率交換商品之評價 楊繡碧
    2012 三星電子、宏達電和台積電的外匯曝險分析 周奕志; Chou, Yi Chih
    2008 上下限固定期限交換利率利差連動債券與數據百慕達式匯率連動債券之探討 王佐聖
    2004 上市公司避險決定因素與經營績效之研究 粘凱均

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