Reference: | 中文部分: 陳松男,金融工程學,民國九十一年一月初版 陳松男,結構型金融商品之設計及創新,民國九十一年一月初版 陳威光,選擇權理論與實務,智勝出版社,民國九十一年三月初版 陳威光,衍生性金融商品,智勝出版社,民國九十年七月初版 張智星,MATLAB程式設計與應用,清蔚科技股份有限公司 英文部分: Hull, j., and A. White. “Pricing Interest Rate Derivative Securities” Review of Financial Studies, 3, 4(1990), pp.573-592. Hull,j., and A.White. ”Efficient Procedures for Valuing European and American Path-Dependent Derivatives.” Journal of Derivatives, 1, 1(Fall 1993),pp.21-31. Hull,J., and A.White. ”Numerical Procedures for Implementing Term Structure ModelsⅠ” Single-Factor Models.” Journal of Derivatives, 2, 1(Fall 1994a), pp.7-16. Hull,J., end A.White.”Using Hull and White Interest Rate Trees.” Journal of Derivatives, 3, 3(Spring 1996), pp.26-36. |