English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 27 |  Items with full text/Total items : 113822/144841 (79%)
Visitors : 51808206      Online Users : 414
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
  • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
  • please goto advance search for comprehansive author search
    •  Adv. Search
    Home ‧ Login ‧ Upload ‧ Help ‧ About ‧ Administer Goto mobile version
    政大機構典藏 > 商學院 > 金融學系 > 學位論文 >  Item 140.119/31150


    Please use this identifier to cite or link to this item: https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/31150


    Title: 平均式保本票券之設計與分析
    Authors: 周培如
    Contributors: 陳松男
    周培如
    Keywords: 蒙地卡羅模擬法
    準蒙地卡羅模擬法
    平均式選擇權
    結構型商品
    保本型票券
    Date: 2003
    Issue Date: 2009-09-14 09:26:03 (UTC+8)
    Abstract: 隨著結構型商品市場日漸成熟、競爭增加，面對投資人多樣化的報酬需求，發行商必須迎合不同投資人、設計出不同報酬型態的商品，以吸引其來投資所發行的結構型商品，並從中獲取合理利潤。
    作為一個發行機構，除了銷售外，更應著重於商品的分析、訂價及避險。因此，本篇論文選定兩個有平均式條款的股權連結型保本商品：「雙元高益債券」與「大展鴻圖保本型商品」為例來作分析。首先詳細介紹商品特性，這兩者皆是看多的保本商品，為買權加上債券的組合，而由於這兩個商品內含選擇權的設計，前者是回顧最高指數的平均，後者是多資產中後段報酬的平均，皆無法推導出公式解，所以使用蒙地卡羅模擬來加以評價及作後續分析，並討論其可能避險方法，最後在結論部分針對兩個商品之設計提出建議。
    Reference: 1. 陳松男，期貨與選擇權：衍生性商品理論與實務，三民書局，85年5月初版
    2. 陳松男，金融工程學：金融商品創新、選擇權理論，華泰文化，91年1月初版
    3. 陳松男，結構型金融商品之設計及創新，新陸書局，93年1月初版
    4. 陳威光，選擇權：理論、實務與應用，智勝文化，90年1月初版
    5. Galanti, S. and A. Jung, “Low-Discrepancy Sequences: Monte Carlo Simulation of Option Prices”, The Journal of Derivatives, Fall 1997.
    6. Jackel, P. “Monte Carlo Methods in Finance”, John Wiley & Sons Co : New York, 2002.
    Description: 碩士
    國立政治大學
    金融研究所
    91352002
    92
    Source URI: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0091352002
    Data Type: thesis
    Appears in Collections:[金融學系] 學位論文

    Files in This Item:

    File SizeFormat
    index.html0KbHTML2253View/Open


    All items in 政大典藏 are protected by copyright, with all rights reserved.


    社群 sharing

    著作權政策宣告 Copyright Announcement
    1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏，無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用，惟仍請適度，合理使用本網站之內容，以尊重著作權人之權益。商業上之利用，則請先取得著作權人之授權。
    The digital content of this website is part of National Chengchi University Institutional Repository. It provides free access to academic research and public education for non-commercial use. Please utilize it in a proper and reasonable manner and respect the rights of copyright owners. For commercial use, please obtain authorization from the copyright owner in advance.

    2.本網站之製作，已盡力防止侵害著作權人之權益，如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者，請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw)，維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
    NCCU Institutional Repository is made to protect the interests of copyright owners. If you believe that any material on the website infringes copyright, please contact our staff(nccur@nccu.edu.tw). We will remove the work from the repository and investigate your claim.
    DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback