政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/31150
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    政大機構典藏 > 商學院 > 金融學系 > 學位論文 >  Item 140.119/31150


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    题名: 平均式保本票券之設計與分析
    作者: 周培如
    贡献者: 陳松男
    周培如
    关键词: 蒙地卡羅模擬法
    準蒙地卡羅模擬法
    平均式選擇權
    結構型商品
    保本型票券
    日期: 2003
    上传时间: 2009-09-14 09:26:03 (UTC+8)
    摘要: 隨著結構型商品市場日漸成熟、競爭增加，面對投資人多樣化的報酬需求，發行商必須迎合不同投資人、設計出不同報酬型態的商品，以吸引其來投資所發行的結構型商品，並從中獲取合理利潤。
    作為一個發行機構，除了銷售外，更應著重於商品的分析、訂價及避險。因此，本篇論文選定兩個有平均式條款的股權連結型保本商品：「雙元高益債券」與「大展鴻圖保本型商品」為例來作分析。首先詳細介紹商品特性，這兩者皆是看多的保本商品，為買權加上債券的組合，而由於這兩個商品內含選擇權的設計，前者是回顧最高指數的平均，後者是多資產中後段報酬的平均，皆無法推導出公式解，所以使用蒙地卡羅模擬來加以評價及作後續分析，並討論其可能避險方法，最後在結論部分針對兩個商品之設計提出建議。
    參考文獻: 1. 陳松男，期貨與選擇權：衍生性商品理論與實務，三民書局，85年5月初版
    2. 陳松男，金融工程學：金融商品創新、選擇權理論，華泰文化，91年1月初版
    3. 陳松男，結構型金融商品之設計及創新，新陸書局，93年1月初版
    4. 陳威光，選擇權：理論、實務與應用，智勝文化，90年1月初版
    5. Galanti, S. and A. Jung, “Low-Discrepancy Sequences: Monte Carlo Simulation of Option Prices”, The Journal of Derivatives, Fall 1997.
    6. Jackel, P. “Monte Carlo Methods in Finance”, John Wiley & Sons Co : New York, 2002.
    描述: 碩士
    國立政治大學
    金融研究所
    91352002
    92
    資料來源: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0091352002
    数据类型: thesis
    显示于类别:[金融學系] 學位論文

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