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    政大機構典藏 > 商學院 > 統計學系 > 學位論文 >  Item 140.119/30911


    Please use this identifier to cite or link to this item: https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/30911


    Title: 新巴塞爾協定下信用卡預警模式之建構─以某金融機構為例
    Authors: 劉如芸
    Contributors: 鄭宇庭
    薛慧敏
    鄧家駒
    劉如芸
    Keywords: 信用卡預警模式
    Basel II
    Date: 2007
    Issue Date: 2009-09-14
    Abstract: 2005年，消費金融卡等小額貸款、現金卡以及信用卡的循環利息借貸因發卡浮濫、信用擴張過快而引發了卡債風暴，這個風暴不僅影響金融機構的財務風險，也因為小額債務人人數眾多，因而引發了嚴重的社會經濟問題。在發卡銀行深受打擊之際，金管會規定台灣金融機構於2006年底開始實施新巴塞爾資本協定（the New Basel Capital Accord），要求各銀行必須具備足夠的資本適足性及風險管理能力，並建立內部評等系統和風險預警機制。本研究即是針對信用風險，在符合新巴塞爾資本協定下運用商業智慧技術建立一套完善的控管制度，期望在潛在風險客戶在發生違約的行為前即能及時預警並採取相關措施。
    <br>本研究是以國內某家發卡銀行為研究對象，針對其信用卡持有人建構一套預警模型。建模資料是信用卡持有人部分基本資料以及在某年一整年的交易行為。原始資料共有47,888筆，總共有64個變數。分別利用羅吉斯迴歸、決策樹和類神經網路三種方法建模，最後以羅吉斯迴歸表現最好，以學歷、信用額度、最近一次逾期至今月份數、最近十二個月平均餘額、最近十二個月預借現金次數、最近十二個月循環動用月份數和最近十二個月平均繳款率七個預測變數對於影響客戶需要預警與否較為顯著，結果本模型的整體預測率為86.29%；而對於預警客戶中可以準確預測的比率為69.98%。
    Reference: 中文文獻
    1. 程兆慶（2006），應用商業智慧技術於信用卡違約風險之預測，國立政治大學統計研究所碩士論文。
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    4. 戴鵬程（2006），新巴塞爾資本協定下信用衍生性商品風險抵減之探討，天主教輔仁大學金融研究所在職專班碩士論文。
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    英文文獻
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    網站部份
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    25. 台灣金融研訓院http://www.tabf.org.tw/tw/
    26. 財團法人聯合信用卡處理中心http://www.nccc.com.tw/main.htm
    27. KDnuggets網站http://www.kdnuggets.com/
    Description: 碩士
    國立政治大學
    統計研究所
    94354004
    96
    Source URI: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0094354004
    Data Type: thesis
    Appears in Collections:[統計學系] 學位論文

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