政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/30911
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    政大機構典藏 > 商學院 > 統計學系 > 學位論文 >  Item 140.119/30911


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    题名: 新巴塞爾協定下信用卡預警模式之建構─以某金融機構為例
    作者: 劉如芸
    贡献者: 鄭宇庭
    薛慧敏
    鄧家駒
    劉如芸
    关键词: 信用卡預警模式
    Basel II
    日期: 2007
    上传时间: 2009-09-14
    摘要: 2005年，消費金融卡等小額貸款、現金卡以及信用卡的循環利息借貸因發卡浮濫、信用擴張過快而引發了卡債風暴，這個風暴不僅影響金融機構的財務風險，也因為小額債務人人數眾多，因而引發了嚴重的社會經濟問題。在發卡銀行深受打擊之際，金管會規定台灣金融機構於2006年底開始實施新巴塞爾資本協定（the New Basel Capital Accord），要求各銀行必須具備足夠的資本適足性及風險管理能力，並建立內部評等系統和風險預警機制。本研究即是針對信用風險，在符合新巴塞爾資本協定下運用商業智慧技術建立一套完善的控管制度，期望在潛在風險客戶在發生違約的行為前即能及時預警並採取相關措施。
    <br>本研究是以國內某家發卡銀行為研究對象，針對其信用卡持有人建構一套預警模型。建模資料是信用卡持有人部分基本資料以及在某年一整年的交易行為。原始資料共有47,888筆，總共有64個變數。分別利用羅吉斯迴歸、決策樹和類神經網路三種方法建模，最後以羅吉斯迴歸表現最好，以學歷、信用額度、最近一次逾期至今月份數、最近十二個月平均餘額、最近十二個月預借現金次數、最近十二個月循環動用月份數和最近十二個月平均繳款率七個預測變數對於影響客戶需要預警與否較為顯著，結果本模型的整體預測率為86.29%；而對於預警客戶中可以準確預測的比率為69.98%。
    參考文獻: 中文文獻
    1. 程兆慶（2006），應用商業智慧技術於信用卡違約風險之預測，國立政治大學統計研究所碩士論文。
    2. 吳明憲（2006），銀行信用風險管理資訊架構之探討，國立政治大學經營管理碩士學程資訊管理組碩士論文。
    3. 洪肇鍇（2006），應用資料探勘技術於信用卡逾期催收風險之實證研究，天主教輔仁大學資訊管理學系在職專班碩士論文。
    4. 戴鵬程（2006），新巴塞爾資本協定下信用衍生性商品風險抵減之探討，天主教輔仁大學金融研究所在職專班碩士論文。
    5. 吳志鴻（2005），新巴塞爾協定下台灣上市/櫃公司信用風險評等與財務危機預警類神經網路模型之研究，國立政治大學資訊管理學系碩士學位論文。
    6. 容宗良（2005），新巴塞爾協定下台灣上市櫃公司信用風險評等與財務危機預警羅吉斯模型之研究，國立政治大學資訊管理學系碩士學位論文。
    7. 郭美伶（2005），導入符合新巴塞爾協定（Basel II）風險管理之研究─以券商為例，國立政治大學經營管理碩士學程資訊管理組碩士論文。
    8. 魏毅賢（2005），新巴塞爾協定（Basel II）在銀行風險管理系統之探討─以個案銀行為例，國立政治大學經營管理碩士學程資訊管理組碩士論文。
    9. 黨夢熊（2005），從新巴塞爾資本協定探討銀行作業風險管理，天主教輔仁大學金融研究所在職專班碩士論文。
    10. 李逢哲（2005），因應新巴塞爾協定本國銀行危機預警模型與信用評等制度之建立，中原大學企業管理學系碩士學位論文。
    11. 楊昌烈（2005），台灣金融業引進公司治理制度與風險控制關聯性之研究，大葉大學國際企業管理學系碩士班碩士論文。
    12. 龐中懿（2004），巴塞爾銀行監理委員會對銀行外部稽核規範之探討，元智大學會計研究所碩士論文。
    13. 胡佳寧（2003），新版巴塞爾資本協定與金控公司風險監理，天主教輔仁大學金融研究所在職專班碩士論文。
    14. 吳振晃（2003），資料採礦技術於銀行授信之應用以消費者貸款為例，中國文化大學資訊管理研究所碩士論文。
    15. 張文生（2001），銀行建構「信用卡信用風險及時預警系統」之研究，中原大學企業管理學系碩士學位論文。
    16. 謝邦昌（2005），資料採礦與商業智慧─SQL Server 2005，鼎茂圖書出版
    17. 丁一賢，陳牧言（2005），資料探勘，滄海書局出版
    18. 韋端，鄭宇庭，鄧家駒，匡宏波，謝邦昌（2003），DATA MINING概述─以Clementine 7.0為例，中華資料採礦協會
    19. 陳錦村，江玉娟，朱育男（2006），商業銀行如何建置符合新巴塞爾資本協定的信用評等制度，第二卷第一期，p.115-140
    20. 孫銘誼，王思芳（2004），信用評等模型驗證之初探─相關方法與文獻回顧，金融風險管理季刊，第一卷第一期，p.111-125
    英文文獻
    21. Berry J.A and G. Linoff. 1997. Data Mining Techniques For Marketing, Sales,and
    Customer Support. John Wiley&Sons,New York.
    22. Breiman,L., J. H. Friedman, R. A. Olshen, and C. J. Stone.1984. Classification and regression trees. Monterey, CA: Wadsworth
    23. Fayyad, U.M., G. Piatetsky-Shapiro, P. Smyth, and R. Uthurusamy, editors. 1996.
    Advances in Knowledge discovery and data mining. Menlo Park, CA:AAAI
    Press/MIT Press.
    網站部份
    24. 行政院金融監督管理委員會銀行局http://www.banking.gov.tw/welcome.htm
    25. 台灣金融研訓院http://www.tabf.org.tw/tw/
    26. 財團法人聯合信用卡處理中心http://www.nccc.com.tw/main.htm
    27. KDnuggets網站http://www.kdnuggets.com/
    描述: 碩士
    國立政治大學
    統計研究所
    94354004
    96
    資料來源: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0094354004
    数据类型: thesis
    显示于类别:[統計學系] 學位論文

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