政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/85937
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    政大機構典藏 > 商學院 > 金融學系 > 學位論文 >  Item 140.119/85937


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    题名: 超額報酬投資組合之研究
    作者: 邵朝賢
    Shao, Chao-Hsien
    贡献者: 陳松男
    廖四郎
    Chen, Son-Nan
    Liao, Szu-Lang
    邵朝賢
    Shao, Chao-Hsien
    关键词: 股票超額報酬
    益本比
    淨值/市價比
    市價/銷貨比
    企業價值/銷貨比
    Excess Return
    Earning/Price
    Book Equity/Market Equity
    Price/Sales
    Enterprise Value/Sales
    日期: 1998
    上传时间: 2016-04-22 10:20:23 (UTC+8)
    摘要: 本論文以77年1月至87年12月為研究期間，選擇這段期間的97家上市公司作為研究樣本。首先探討四種分析指標，淨值/市價比、益本比、市價/銷貨比、企業價值/銷貨比作為投資指標的報酬表現與適用時機；另以三種因子利用迴歸模型預測股價報酬組成投資組合，檢視在未來是否有好的績效表現。本研究實證結果如下:
    參考文獻: 英文部分：
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    中文部分:
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    6. 張榮泰，「台灣股票市場股票益本比與股票異常報酬率之關係」，國立台灣科
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    7. 陳松男，全球化動態投資分析，上冊，民國84年6月，台北金融研究發展
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    8. 陳松男，全球化動態投資分析，下冊，民國84年6月，台北金融研究發展
    基金會。
    9. 陳尚群，「從股票益本比檢定半強勢效率資本市場-以台灣股票市場為例」，
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    描述: 碩士
    國立政治大學
    金融研究所
    g86352002
    資料來源: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002001425
    数据类型: thesis
    显示于类别:[金融學系] 學位論文

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