政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/83333

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题名:	增進樹狀模型評價重設型選擇權效率之方法
作者:	王志原 Wang, Chih-Yuan
贡献者:	陳威光王志原 Wang, Chih-Yuan
关键词:	二元樹三元樹樹狀模型重設型選擇權分解結合法 reset option barrier option tree model binomial tree trinomial tree option
日期:	2000
上传时间:	2016-03-31 16:36:17 (UTC+8)
摘要:	傳統上，對於選擇權的評價模型，大抵可分為封閉解與數值分析兩大類。封閉解計算的速度快，但卻十分缺乏彈性，譬如無法求得美式解，相反的數值分析相當具有彈性，評價時卻比較耗時，譬如障礙選擇權。本文針對上面的問題，提出一個以數值分析中的樹狀模型為基礎，輔以封閉解來維持應有的彈性，並提高計算的速度，我們將此方法稱之為分解結合法。
參考文獻:	中文部份：朱立信(民國86年)，「路徑相依選擇權快速評價模型與避險之研究」，國立中央大學企業管理研究所碩士論文。林岳賢(民國88年)，「重設選擇權之評價與避險操作」，國立台灣大學財務金融研究所碩士論文。陳威光(1999):”The Valuation and Hedging of Reset Option”，中國財務學會年會。廖志峰(民國88年)，「保本基金之設與評價」，國立中央大學財務管理研究所碩士論文。劉柏宏(民國88年)，「重設選擇權的評價與避險：理論與應用」，國立台灣大學財務金融研究所碩士論文。
描述:	碩士國立政治大學金融研究所
資料來源:	http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#A2002002081
数据类型:	thesis
显示于类别:	[金融學系] 學位論文

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