政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/82032

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Title:	限制漲跌幅度影響後續股價之實證研究 : 以臺灣證券市場為例
Authors:	吳學基
Contributors:	陳肇榮企業管理研究所
Date:	1986
Issue Date:	2016-03-08 11:02:13 (UTC+8)
Abstract:	目錄第一章導論………1 第一節研究動機與目的………1 第二節研究範圍………4 第三節研究方法………5 第四節研究限制………6 第五節研究架構………7 第二章有關文獻查考………12 第一節有關國內影響股價因素之實證研究………12 第二節有關市場效率性之實證研究………16 第三章理論探討………33 第一節股價供需模型之探討………33 第二節限制漲跌幅度的供需模型………36 第四章　研究設計………47 第一節樣本設計與選取………47 第二節衡量設計………52 第三節分析設計……56 第五章實證結果與分析………67 第一節漲停板後續股價變動率的比率檢定與平均值檢定結果………67 第二節漲停板時後續股價變動率間及其與掛進量相關分析之結果………74 第三節漲停板後續股價變動率變異數分析之結果………79 第四節跌停板後續股價變動率的比率檢定與平均值檢定結果………98 第五節跌停板時後續股價變動率間及其與掛出量相關分析之結果………105 第六節跌停板後續股價變動率變異數分析之結果………110 第六章結論與建議………131 第一節本研究之結論………131 第二節本研究之建議………133 參考書目………136 附錄………143 圖表目錄圖1-1　研究架構流程圖………8 圖3-1　影響股價之因素圖………36 圖3-2　有市價升降幅度限制時空頭行情之供需圖型………37 圖3-3　有市價升降幅度限制時多頭市場之供需圖型………40 圖3-4　有市價升降幅度限制，遇到重大利空消息無成交量時之供需圖型………42 圖3-5　有市價升降幅度限制，遇到重大利多消息無成交量時之供需圖型………43 圖3-6　熱門股與冷門股供需圖型之比較圖………44 圖4-1　第一類股票收盤漲跌停板日數次數分配圖（民國七十四年一月至七十五年四月）………48 圖4-2　第二類股票收盤漲跌停板日數次數分配圖（民國七十四年一月至七十五年四月）………48 表4-1　台灣證券市場第一類、第二類股票收盤漲跌停板日數表………49 表4-2　變更交易方法（全額交割）股票收盤漲跌停板日數表………50 表4-3　研究漲停板後續股價變動所劃分組別表………51 表5-1　全部取樣股票漲停板後續股價變動率大於0之百分比表………67 表5-2　全部取樣股票漲停板後續股價變動率之平均值表………69 表5-3　第一類上市股票漲停板後續股價變動率大於0百分比表………70 表5-4　第二類上市股票漲停板後續股價變動率大於0百分比表………70 表5-5　全額交割股票漲停板後續股價變動率大於0百分比表………71 表5-6　第一類上市股票漲停板後續股價變動率平均值表………72 表5-7　第二類上市股票漲停板後續股價變動率平均值表………72 表5-8　全額交割股票漲停板後續股價變動率平均值表………73 表5-9　連續兩天以上收盤漲停板時後續股價變動率大於0百百分比表………74 表5-10　連續兩天以上收盤漲停板時後續股價變動率平均值表………74 表5-11　全部取樣股票漲停板相關係數矩陣表………75 表5-12　第一類上市股票漲停板相關係數表………76 表5-13　第二類上市股票漲停板相關係數表………77 表5-14　全額交割股票漲停板相關係數表………77 表5-15　漲停板時X0之變異數分析表………79 表5-16　漲停板時各組別X0之分析表………79 表5-17　漲停板時X1之變異數分析表………81 表5-18　漲停板時各組別X1之分析表………81 表5-19　漲停板時X2之變異數分析表………82 表5-20　漲停板時各組別X2之分析表………83 表5-21　漲停板時X3之變異數分析表………84 表5-22　漲停板時各組別X3之分析表………84 表5-23　漲停板時X4之變異數分析表………85 表5-24　漲停板時各組別X4之分析表………86 表5-25　漲停板時X5之變異數分析表………87 表5-26　漲停板時各組別X5之分析表………87 表5-27　漲停板時X6之變異數分析表………88 表5-28　漲停板時各組別X6之分析表………89 表5-29　漲停板時Y2之變異數分析表………90 表5-30　漲停板時各組別Y2之分析表………90 表5-31　漲停板時Y3之變異數分析表………91 表5-32　漲停板時各組別Y3之分析表………92 表5-33　漲停板時Y4之變異數分析表………93 表5-34　漲停板時各組別Y4之分析表………93 表5-35　漲停板時Y5之變異數分析表………94 表5-36　漲停板時各組別Y5之分析表………95 表5-37　漲停板時Y6之變異數分析表………96 表5-38　漲停板時各組別Y6之分析表………96 表5-39　全部取樣股票跌停板後續股價變動率小於0百分比表………99 表5-40　全部取樣股票跌停板後續股價變動率平均值表………100 表5-41　第一類上市股票跌停板後續股價變動率小於0百分比表………101 表5-42　第二類上市股票跌停板後續股價變動率小於0之百分比表………101 表5-43　全額交割股票跌停板後續股價變動率小於0之百分比表………102 表5-44　第一類上市股票跌停板後續股價變動率平均值表………103 表5-45　第二類上市股票跌停板後續股價變動率平均值表………103 表5-46　全額交割股票跌停板後續股價變動率平均值表………104 表5-47　全部取樣股票連續兩天以上收盤爲跌停板時後續股價變動率小於0之百分比表………104 表5-48　全部取樣股票連續兩天以上收盤爲跌停板時後續股價變動率之平均值表………104 表5-49　跌停板時全部取樣股票相關係數矩陣表………105 表5-50　第一類上市股票跌停板相關係數表………108 表5-51　第二類上市股票跌停板相關係數表………108 表5-52　全額交割股票跌停板相關係數表………108 表5-53　跌停板時X0之變異數分析表………110 表5-54　跌停板時各組別X0之分析表………111 表5-55　跌停板時X1之變異數分析表………112 表5-56　跌停板時各組別X1之分析表………112 表5-57　跌停板時X2之變異數分析表………113 表5-58　跌停板時各組別X2之分析表………114 表5-59　跌停板時X3之變異數分析表………115 表5-60　跌停板時各組別X3之分析表………115 表5-61　跌停板時X4之變異數分析表………116 表5-62　跌停板時各組別X4之分析表………117 表5-63　跌停板時X5之變異數分析表………118 表5-64　跌停板時各組別X5之分析表………118 表5-65　跌停板時X6之變異數分析表………119 表5-66　跌停板時各組別X6之分析表………120 表5-67　跌停板時Y2之變異數分析表………121 表5-68　跌停板時各組別Y2之分析表………121 表5-69　跌停板時Y3之變異數分析表………122 表5-70　跌停板時各組別Y3之分析表………123 表5-71　跌停板時Y4之變異數分析表………124 表5-72　跌停板時各組別Y4之分析表………124 表5-73　跌停板時Y5之變異數分析表………125 表5-74　跌停板時各組別Y5之分析表………126 表5-75　跌停板時Y6之變異數分析表………127 表5-76　跌停板時各組別Y6之分析表………127
Relation:	碩士畢業學年度:74
Data Type:	thesis
Appears in Collections:	[企業管理學系] 學位論文

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