政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/82032
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    Title: 限制漲跌幅度影響後續股價之實證研究 : 以臺灣證券市場為例
    Authors: 吳學基
    Contributors: 陳肇榮
    企業管理研究所
    Date: 1986
    Issue Date: 2016-03-08 11:02:13 (UTC+8)
    Abstract: 目錄
    第一章 導論………1
    第一節 研究動機與目的………1
    第二節 研究範圍………4
    第三節 研究方法………5
    第四節 研究限制………6
    第五節 研究架構………7
    第二章 有關文獻查考………12
    第一節 有關國內影響股價因素之實證研究………12
    第二節 有關市場效率性之實證研究………16
    第三章 理論探討………33
    第一節 股價供需模型之探討………33
    第二節 限制漲跌幅度的供需模型………36
    第四章　研究設計………47
    第一節 樣本設計與選取………47
    第二節 衡量設計………52
    第三節 分析設計……56
    第五章 實證結果與分析………67
    第一節 漲停板後續股價變動率的比率檢定與平均值檢定結果………67
    第二節 漲停板時後續股價變動率間及其與掛進量相關分析之結果………74
    第三節 漲停板後續股價變動率變異數分析之結果………79
    第四節 跌停板後續股價變動率的比率檢定與平均值檢定結果………98
    第五節 跌停板時後續股價變動率間及其與掛出量相關分析之結果………105
    第六節 跌停板後續股價變動率變異數分析之結果………110
    第六章 結論與建議………131
    第一節 本研究之結論………131
    第二節 本研究之建議………133
    參考書目………136
    附錄………143


    圖表目錄
    圖1-1　研究架構流程圖………8
    圖3-1　影響股價之因素圖………36
    圖3-2　有市價升降幅度限制時空頭行情之供需圖型………37
    圖3-3　有市價升降幅度限制時多頭市場之供需圖型………40
    圖3-4　有市價升降幅度限制，遇到重大利空消息無成交量時之供需圖型………42
    圖3-5　有市價升降幅度限制，遇到重大利多消息無成交量時之供需圖型………43
    圖3-6　熱門股與冷門股供需圖型之比較圖………44
    圖4-1　第一類股票收盤漲跌停板日數次數分配圖（民國七十四年一月至七十五年四月）………48
    圖4-2　第二類股票收盤漲跌停板日數次數分配圖（民國七十四年一月至七十五年四月）………48
    表4-1　台灣證券市場第一類、第二類股票收盤漲跌停板日數表………49
    表4-2　變更交易方法（全額交割）股票收盤漲跌停板日數表………50
    表4-3　研究漲停板後續股價變動所劃分組別表………51
    表5-1　全部取樣股票漲停板後續股價變動率大於0之百分比表………67
    表5-2　全部取樣股票漲停板後續股價變動率之平均值表………69
    表5-3　第一類上市股票漲停板後續股價變動率大於0百分比表………70
    表5-4　第二類上市股票漲停板後續股價變動率大於0百分比表………70
    表5-5　全額交割股票漲停板後續股價變動率大於0百分比表………71
    表5-6　第一類上市股票漲停板後續股價變動率平均值表………72
    表5-7　第二類上市股票漲停板後續股價變動率平均值表………72
    表5-8　全額交割股票漲停板後續股價變動率平均值表………73
    表5-9　連續兩天以上收盤漲停板時後續股價變動率大於0百百分比表………74
    表5-10　連續兩天以上收盤漲停板時後續股價變動率平均值表………74
    表5-11　全部取樣股票漲停板相關係數矩陣表………75
    表5-12　第一類上市股票漲停板相關係數表………76
    表5-13　第二類上市股票漲停板相關係數表………77
    表5-14　全額交割股票漲停板相關係數表………77
    表5-15　漲停板時X0之變異數分析表………79
    表5-16　漲停板時各組別X0之分析表………79
    表5-17　漲停板時X1之變異數分析表………81
    表5-18　漲停板時各組別X1之分析表………81
    表5-19　漲停板時X2之變異數分析表………82
    表5-20　漲停板時各組別X2之分析表………83
    表5-21　漲停板時X3之變異數分析表………84
    表5-22　漲停板時各組別X3之分析表………84
    表5-23　漲停板時X4之變異數分析表………85
    表5-24　漲停板時各組別X4之分析表………86
    表5-25　漲停板時X5之變異數分析表………87
    表5-26　漲停板時各組別X5之分析表………87
    表5-27　漲停板時X6之變異數分析表………88
    表5-28　漲停板時各組別X6之分析表………89
    表5-29　漲停板時Y2之變異數分析表………90
    表5-30　漲停板時各組別Y2之分析表………90
    表5-31　漲停板時Y3之變異數分析表………91
    表5-32　漲停板時各組別Y3之分析表………92
    表5-33　漲停板時Y4之變異數分析表………93
    表5-34　漲停板時各組別Y4之分析表………93
    表5-35　漲停板時Y5之變異數分析表………94
    表5-36　漲停板時各組別Y5之分析表………95
    表5-37　漲停板時Y6之變異數分析表………96
    表5-38　漲停板時各組別Y6之分析表………96
    表5-39　全部取樣股票跌停板後續股價變動率小於0百分比表………99
    表5-40　全部取樣股票跌停板後續股價變動率平均值表………100
    表5-41　第一類上市股票跌停板後續股價變動率小於0百分比表………101
    表5-42　第二類上市股票跌停板後續股價變動率小於0之百分比表………101
    表5-43　全額交割股票跌停板後續股價變動率小於0之百分比表………102
    表5-44　第一類上市股票跌停板後續股價變動率平均值表………103
    表5-45　第二類上市股票跌停板後續股價變動率平均值表………103
    表5-46　全額交割股票跌停板後續股價變動率平均值表………104
    表5-47　全部取樣股票連續兩天以上收盤爲跌停板時後續股價變動率小於0之百分比表………104
    表5-48　全部取樣股票連續兩天以上收盤爲跌停板時後續股價變動率之平均值表………104
    表5-49　跌停板時全部取樣股票相關係數矩陣表………105
    表5-50　第一類上市股票跌停板相關係數表………108
    表5-51　第二類上市股票跌停板相關係數表………108
    表5-52　全額交割股票跌停板相關係數表………108
    表5-53　跌停板時X0之變異數分析表………110
    表5-54　跌停板時各組別X0之分析表………111
    表5-55　跌停板時X1之變異數分析表………112
    表5-56　跌停板時各組別X1之分析表………112
    表5-57　跌停板時X2之變異數分析表………113
    表5-58　跌停板時各組別X2之分析表………114
    表5-59　跌停板時X3之變異數分析表………115
    表5-60　跌停板時各組別X3之分析表………115
    表5-61　跌停板時X4之變異數分析表………116
    表5-62　跌停板時各組別X4之分析表………117
    表5-63　跌停板時X5之變異數分析表………118
    表5-64　跌停板時各組別X5之分析表………118
    表5-65　跌停板時X6之變異數分析表………119
    表5-66　跌停板時各組別X6之分析表………120
    表5-67　跌停板時Y2之變異數分析表………121
    表5-68　跌停板時各組別Y2之分析表………121
    表5-69　跌停板時Y3之變異數分析表………122
    表5-70　跌停板時各組別Y3之分析表………123
    表5-71　跌停板時Y4之變異數分析表………124
    表5-72　跌停板時各組別Y4之分析表………124
    表5-73　跌停板時Y5之變異數分析表………125
    表5-74　跌停板時各組別Y5之分析表………126
    表5-75　跌停板時Y6之變異數分析表………127
    表5-76　跌停板時各組別Y6之分析表………127
    Relation: 碩士
    畢業學年度:74
    Data Type: thesis
    Appears in Collections:[Department of Business Administation] Theses

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