政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/69161

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Title:	外匯匯率與黃金價格長期互動關係之研究
Other Titles:	Long-Term Comvements of Exchange Rates and Gold Prices
Authors:	賴松鐘
Contributors:	財政研究所
Keywords:	長期互動;共同整合;金融市場有效性 Long-term comovement;Cointegration;Market efficiency
Date:	1994
Issue Date:	2014-08-21 17:34:30 (UTC+8)
Abstract:	本研究實證分析外匯市場與黃金市場相互依賴關係.來自有效金融市場的兩種金融商品價格不能有共同整合(Cointegration or comovement)性. 因此,當兩種金融商品價格被發現有共同整合趨勢時,那兩種金融商品市場將不是有效市場.同時此種金融市場的不有效性質隱含了國際的投資者可利用一種商品的價格去預測另一種金融商品的價格,進而據以獲取投資的利潤.本研究將收集1980年代的黃金價格與7個主要國家的即期匯率(Spot rates):英鎊、法國法朗、德國馬克、義大利里拉、瑞士法朗、加拿大幣及日元 .進而以共同整合的方法去實證分析匯率與黃金價格在國際金融市場上可能的長期互動關係 (Long-Term comovemtnt).最後將以實際分析結果去印證國際外匯市場與黃金市場的有效性.
Relation:	行政院國家科學委員會計畫編號NSC83-0301-H004-089
Data Type:	report
Appears in Collections:	[金融學系] 國科會研究計畫

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