政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/38415
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    政大機構典藏 > 商學院 > 金融學系 > 學位論文 >  Item 140.119/38415


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    题名: SABR模型與SABR-LMM模型之實證分析
    Empirical Analysis of SABR Model and SABR-LMM Model
    作者: 毛迦南
    Mau,Cha-Nan
    贡献者: 陳松男
    Chen, Son-Nan
    毛迦南
    Mau,Cha-Nan
    关键词: 波動度微笑
    SABR模型
    SABR-LMM模型
    Volatility Smile
    SABR Model
    SABR-LMM Model
    日期: 2009
    上传时间: 2010-04-09 14:48:11 (UTC+8)
    摘要: 本篇論文驗證SABR模型與SABR-LMM模型的動態設定與市場選擇權價格下標的未來價格之隱含分配是否一致，判斷準則為SABR模型與SABR-LMM模型校準出的參數是否符合市場直覺。根據實證結果答案是肯定的，所以在SABR模型與SABR-LMM模型下評價選擇權不需要再做任何的主觀判斷或調整。此外本篇論文對於SABR模型與SABR-LMM模型的參數校準方法做了詳細的分析，並且清楚的閳述SABR模型與SABR-LMM模型的模型直覺。
    參考文獻: 中文部份
    陳松男(2006)，利率金融工程學-理論模型及實務應用，新陸書局
    陳松男(2005)，金融工程學(二版)- 金融商品創新與選擇權理論，新陸書局
    陳松男(2004)，結構型金融商品之設計及創新，新陸書局
    英文部份
    Fabio Mercurio and Massimo Morini(2009) ‘Joining the SABR and Libor
    models together’,risk
    Fabio Mercurio and Nicola Moreni (2009) ‘Inflation modelling with SABR dynamics’,risk
    Riccardo Rebonato, Andrey Pogudin, Richard White(2009) ‘Delta and vega hedging in the SABR and LMM-SABR models’,risk
    Pierre Henry-Labordère(2007), ‘Combining the SABR and LMM models’ ,risk
    Riccardo Rebonato(2007), ‘A time-homogeneous, SABR-consistent extension of the LMM’ ,risk
    Hagan,P.,Kumar,D.,Lesniewski,A.and Woodward,D.(2002) ‘MANAGING SMILE RISK’,Wilmott Magazine
    Riccardo Rebonato and Richard White(2009) ‘Linking caplets and swaptions prices in the LMM-SABR model’ journal of computational finance
    Pogudin,A.(2008) ‘Theoretical and practice aspects of heging within SABR and LMM-SABR models’M.Sc.in Mathmatical Finance,Oxford university
    Wu L and F Zhang(2006) Libor market model with stochastic Journal of Industrial and Management
    描述: 碩士
    國立政治大學
    金融研究所
    95352030
    98
    資料來源: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0095352030
    数据类型: thesis
    显示于类别:[金融學系] 學位論文

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