政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/36669
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    政大機構典藏 > 商學院 > 統計學系 > 學位論文 >  Item 140.119/36669


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    题名: 馬可夫鏈蒙地卡羅法在外匯選擇權定價的應用
    作者: 謝盈弘
    贡献者: 杜化宇
    陳麗霞

    謝盈弘
    关键词: 馬可夫鏈蒙地卡羅法
    外匯選擇權
    貝氏選擇權評價
    Markov chain monte carlo
    Currency option
    Bayesian option prcing
    MCMC
    Gibbs sampling
    Regime switching
    日期: 2001
    上传时间: 2009-09-18 19:10:06 (UTC+8)
    摘要: 本篇論文以Regime Switching Stochastic Volatility(RSV)作為外匯選擇權市場的波動度模型,採用馬可夫鏈蒙地卡羅法(Markov Chain Monte Carlo)中的GibbS Sampling演算法估計RSV模型的參數,並預測外匯選擇權在RSV模型下的價格。
    數值結果方面首先對GibbS Sampling參數估計的結果做討論,再對預測出的選擇權價格與Black and Scholes作比較,最後並提出笑狀波幅與隱含波動度平面的結果。
    本研究所得到之結論:
    1. RSV模型與MCMC模擬法的組合,具備產生笑狀波幅的能力,提供足夠證據顯示,RSV模型與MCMC演算法所計算出來的選擇權價格,確實反應且捕捉到了市場上選擇權價格所應具備的特色。
    2. 本模型能有效解釋期限結構 (Term Stucture of Volatility)、笑狀波幅(Volatility Smile)的現象。
    關鍵字:馬可夫鏈蒙地卡羅法、外匯選擇權、貝氏選擇權評價、MCMC、Regime switching Regine change、Gibbs Sampling、currency option、Markov Chain Montec Carlo
    描述: 碩士
    國立政治大學
    統計研究所
    89354003
    90
    資料來源: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G91NCCU1992012
    数据类型: thesis
    显示于类别:[統計學系] 學位論文

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