政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/33995
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    题名: LIBOR新奇選擇權之評價─以最小平方蒙地卡羅法為例
    作者: 蔡宗儒
    贡献者: 陳松男
    蔡宗儒
    关键词: 市場模型
    最小平方蒙地卡羅法
    日期: 2005
    上传时间: 2009-09-17 19:03:05 (UTC+8)
    摘要: 利率模型從早期的短期利率模型、遠期利率模型發展到現今的主流－市場模型（Libor Market Model），概念上，已經將利率假設從瞬間連續修正到區間連續，使描述出來的利率行為，更能符合市場。
    而評價方式的進步，帶動市場上出現越來越複雜的商品，尤其以「提前條款」的附加最為普遍。「提早履約」讓投資人多了選擇的空間；「提前贖回」則降低商品權利金。所以市場普遍用提前條款來吸引投資人購買，尤其在利率衍生性商品的設計，提前贖回的條款往往伴隨著高配息而來。
    本文選用「百慕達式利率交換選擇權」與「六年期可贖回完美曲線每日計息票券」作為個案分析，來達成在市場模型之下，具提前條款商品的評價正確性。


    關鍵字：市場模型、最小平方蒙地卡羅法
    參考文獻: 中文部分：
    王祥帆，百慕達式利率交換選擇權，政大金融研究所碩士論文（2005年）
    陳松男，利率金融工程學，新陸書局（2006年）
    張嘉云，結構型商品之評價與分析－以美元區間保本票券及信用連結暨通貨膨脹連動票券為例，政大金融研究所碩士論文（2005年）
    莊筑豐，連動式債券設計個案研究－固定期交換利率利差連動與信用連結債券，政大金融研究所碩士論文（2005年）
    英文部分：
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    Zhou, F. ，2003，”Black Smirks”，Risk, May 2003, 87-91
    描述: 碩士
    國立政治大學
    金融研究所
    93352022
    94
    資料來源: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0093352022
    数据类型: thesis
    显示于类别:[金融學系] 學位論文

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