政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/33979
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    政大機構典藏 > 商學院 > 金融學系 > 學位論文 >  Item 140.119/33979


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    題名: 信用風險下高階經理人員工認股權之評價與避險
    作者: 楊祐鳴
    貢獻者: 陳松男
    楊祐鳴
    關鍵詞: 信用風險
    高階經理人員工認股權
    績效評估型員工認股權
    指數型員工認股權
    重設型員工認股權
    日期: 2002
    上傳時間: 2009-09-17 19:00:26 (UTC+8)
    摘要: 本論文推導具有特殊條款的高階經理人員工認股權的評價模型與避險比率，依序為績效評估型員工認股權、指數型員工認股權、重設型員工認股權。相對於一般的員工認股權，本論文探討的員工認股權給予發行公司更多的調整彈性，也提供高階經理人與股東更多的保障。接著更進一步推導信用風險下的評價模型，並且比較無信用風險與信用風險下評價模型之間的差異。本論文完成前尚無任何學術研究於信用風險下高階經理人員工認股權的評價模型與避險比率，這是一個重要的貢獻。
    參考文獻: 參考文獻
    《中文部分》
    1. 陳松男（民85），選擇權與期貨：衍生性商品理論與實務，新路書局。
    2. 陳松男（民91），金融工程學：金融商品創新與選擇權理論，華泰書局。
    3. 陳威光（民90），選擇權理論實務與應用，智勝出版社。
    4. 朱浩民（民88），選擇權與期貨，智勝出版社。
    5. 朱浩民（民89），衍生性金融商品，智勝出版社。
    6. 李進生 等著（民90），風險管理，清蔚科技。
    7. 施宜君（民90），信用風險之評價與應用，國立政治大學金融研究所碩士論文。
    8. 薛兆雯（民90），匯率連動極大值選擇權，國立政治大學國際貿易研究所碩士論文。
    9. 洪玉婷（民90），高階經理人『員工認股權』之設計與評價，國立台灣大學財務金融研究所碩士論文。
    10. 廖政芳（民91），信用風險下的股酬交換評價，國立政治大學金融研究所碩士論文。
    《英文部分》
    1. Hull, J.C. (2000),”Options, Futures, & Other Derivatives”, Prentice-Hall International.
    2. Hull, J.C. (1995), The Impact of Default Risk on the Prices of Options and Other Derivative Securities, Journal of Banking & Finance 19,299-322.
    3. Jarrow, R.A., S.M., Turnbull (1995), Pricing Derivatives on Financial Securities Subject to Credit Risk, Journal of Finance 50,53-85.
    4. Johnson, H., R., Stulz (1987), The Pricing of Options with Default Risk, Journal of Finance 42,267-280.
    5. Klein, P.C. (1996), Pricing Black-Scholes Options with Correlated Credit Risk, Journal of Banking & Finance 20,1211-1229.
    6. Klein, P.C.,M. Inglis (2001), Pricing Vulnerable European Options when Option’s Payoff can Increase the Risk of Financial Distress, Journal of Banking & Finance 25, 993-1012.
    7. Margrabe, W. (1978), The Value of an Option to Exchange One Asset for Another, Journal of Finance 33,177-186.
    8. Musiela, M., M., Rutkowski (1997), “Martingale Methods in Financial Modelling”, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
    9. Shane A. Johnson, Yisong S. Tian (2000), The Value and Incentive Effects of Nontraditional Executive Stock Option Plans, Journal of Financial Economics 57, 3-34.
    10. Brenner, M., Sundaram, R.K., Yermack, D. (1999), Altering the Terms of Executive Stock Options, Journal of Financial Economics.
    11. Rich, D.R. (1994), “The Mathematical Fundations of Barrier Options”, Adavances in Futures and Options Research 7, 267-311.
    描述: 碩士
    國立政治大學
    金融研究所
    90352015
    91
    資料來源: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0090352015
    資料類型: thesis
    顯示於類別:[金融學系] 學位論文

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