| Reference: | 中文部分
1. 王濟川、郭志剛(2003)，Logistic 迴歸模型-方法及應用，台 北：五南圖書。
2. 李儀坤，BaselⅡ與國內金融業因應之道，2002 年6 月，台灣經濟金融月刊。
3. 沈大白、敬永康，新版巴塞爾資本協定（上）－總論及信用風險權數調整方案，貨幣觀測與信用評等，2001 年3 月，第28 期。
4. 沈大白、敬永康，新版巴塞爾資本協定（下）－信用風險避險工具，貨幣觀測與信用評等，2001 年5 月，第29 期。
5. 周文賢，多變量統計分析(2002)，台北：智勝文化。
6. 張大成，新版巴塞爾協定：過去、現在與未來 存款保險資訊季刊，第十六卷第二期。
7. 張大成，違約機率與信用評分模型，台灣金融財務季刊，第四輯第一期2003 年3 月。
8. 潘雅慧，「新巴賽爾資本協定與我國因應之道」，中央銀行季刊第二十六卷第二期，2004年6月
9. 鍾俊文、陳漢沖，「對上市櫃公司授信比較有保障嗎？—兼論董監事持股與質押對違約風險之影響」，貨幣觀測與信用評等第48 期，2004 年7 月，第3-20頁。
10. 葉銀華、李存修、柯承恩：公司治理與信用評等。商智文化，2002年11月出版。
11. 葉銀華、蘇裕惠、柯承恩、李德冠(2003)，「公司治理機制對於關係人交易的影響」，Review of Securities & Futures Markets, 15:4, 69-106。
12. 葉銀華（2005），蒸發的股王，台北：商智文化。
英文部分
1. Altman, E. I. (1968), “Financial Ratios, Discriminant Analysis And The Prediction of Corporate Bankruptcy”, Journal of Finance, 589-609.
2. Altman, E.I., (1983), Corporate Financial Distress: A Complete Guide to Predicting, Avoiding and Dealing with Bankruptcy, Toronto: Wiley & Sons.
3. Amemiya, T. 1981. Qualitative response models：a survey. Journal of Economic Literature, Vol.19：1483-1536.
4. Beaver, W.H. (1966) “Financial Ratios as Predictors of Failure in Empirical Research in Accounting: Selected studies,” Supplement to Journal of Accounting Research, Vol. 4, 71-111.
5. Black, F. and Scholes, M.,(1973) “"The Pricing of Options and Corporate Liabilities,” Journal of Political Economy, Vol. 26, 637-654.
6. Fama, Eugene F. (1980), “Agency Problems and the Theory of the Firm.＂Journal of Political Economy 88, 288-325.
7. Jensen, M. C. and Meckling, W. H.(1976), “Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure” Journal of Financial Economics, 3(4),305-360.
8. Lo, A.W. (1986), “Logit versus Discriminant Analysis: A Specification Test and Application to Corporate Bankruptcies.＂ Journal of Econometrics.
9. Martin, D., (1977) “Early Warning of Bank Failure: A Logistic Regression Approach,” Journal of Banking and Finance, Vol.1, 249-276.
10. Menard, Scott.1995.Applied Logistic Regression Analysis.Thousand Oaks, CA：SAGE Publications, Inc
11. Merton, R. C. (1974), “ On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rate, ” Journal of Finance, 29, 449-470.
12. Nagelkerke, N.J.D.1991. A note on a general definition of the coefficient of determination.Biometrika, Vol 78:691-692
13. Ohlson, J. A.（1980）, “Financial Rations and The Probabilistic Prediction of Bankruptcy”,Journal of Accounting Research, Vol.18, No.1, 109-131..
14. Zmijewski M.E. (1984) “Financial Ratio and the Probabilitistic Prediction of Bankruptcy,” Journal of Accounting Research, Vol. 22, 59-86. |
