政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/31227
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    政大機構典藏 > 商學院 > 金融學系 > 學位論文 >  Item 140.119/31227


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    題名: 信用連動債券與利率連動債券之評價與分析
    作者: 徐瑜珮
    貢獻者: 陳松男
    徐瑜珮
    關鍵詞: 信用連動債券
    信用曲線
    固定期限交換
    LIBOR市場模型
    Credit-Linked Notes
    Credit Curve
    Constant Maturity Swap
    LIBOR Market Model
    日期: 2004
    上傳時間: 2009-09-14 09:34:06 (UTC+8)
    摘要: 本文以目前台灣市場上所發行之兩個結構型商品—信用連動債券與利率連動債券為研究主題，信用連動債券之連動標的為國巨電子股份有限公司的信用風險，利率連動債券則以不同年限之交換利率利差為連動標的，本文利用數值方法分別評價此二理論價格，分析此類商品之結構、風險與收益。
    本文以Hull and White利率三元樹模型和Li (1998) 建構信用曲線模型評價信用連動債券，並進一步分析信用模型內的回復率參數對信用連動債券價格之影響；在評價利率連動債券時，則採用LIBOR市場模型，利用蒙地卡羅模擬法模擬此商品之理論價格，並進行配息條款改變下之情境分析。
    參考文獻: 中文部份：
    陳松男博士，金融工程學：金融商品創新選擇權理論，華泰書局，民國91年1月初版。
    陳松男博士，結構型金融商品之設計及創新，新陸書局，民國93年1月初版。
    陳松男博士，結構型金融商品之設計及創新(二)，新陸書局，民國94年2月初版。
    張欽堯，利率連動債券之評價與分析─BGM模型，政大金融研究所碩士論文，民國93年6月。
    黃珮菁，路徑相依利率結構型債券之評價，政大金融研究所碩士論文，民國93年6月。
    英文部份：
    Brigo, D., and F. Mercurio. 2001. Interest Rate Models: Theory and Practice. New York: Springer-Verlag.
    Duffie, D., and K. Singleton. 1997. “Modeling Term Structure of Defaultable Bonds.”, Graduate School of Business, Stanford University,
    Hull, J., and A. White. 1994. “Numerical Procedures for implementing term structure Model 1: Singer-Factor Models.” The Journal of Derivatives：7-16.
    Li, D. 1998. “Constructing a Credit Curve.” Risk (November): 40-43.
    Svoboda, S. 2004. Interest Rate Modelling. Palgrave Macmillan.
    描述: 碩士
    國立政治大學
    金融研究所
    92352013
    93
    資料來源: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0923520131
    資料類型: thesis
    顯示於類別:[金融學系] 學位論文

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