| Reference: | 中文部份：
陳威光（2001），「衍生性金融商品-選擇權、期貨與交換」，智勝文化。
陳松男（2002），「金融工程學」，華泰書局。
陳松男（2004），「結構型金融商品之設計及創新」，新陸書局。
陳松男（2005），「結構型金融商品之設計及創新（二）」，新陸書局。
陳松男（2006），「利率金融工程學」，新陸書局。
陳彥禎（2003），路徑相依及報償修改型利率連動債券之設計及分析，
國立政治大學金融所碩士論文
杜芳儀（2004），路徑相依及區間回顧型之新台幣結構型金融商品
評價與分析，國立政治大學金融所碩士論文
郭繼良（2004），結構型商品評價與分析，國立政治大學金融所碩士
論文
張業強（2005），可贖回結構型債券之評價與分析-信用連動及雪球
型，國立政治大學金融所碩士論文
莊筑豐（2005），連動式債券設計個案研究-固定期限利率交換利差
連動與信用連結債券，國立政治大學金融所碩士論文
英文部分：
Hull, J., and A. White.（1993）,“Efficient Procedures for Valuing European and American Path-Dependent Derivatives”,Journal of Derivatives,1 ,1 ,pp.21-31.
Hull, J., and A. White.（1994）, “Numerical Procedures for Implementing Term Structure Models :Single-Factor Models” ,Journal of Derivatives,2 ,1 ,pp.7-16.
Hull, J., and A. White.（1996）,“Using Hull and White Interest Rate Trees”,Journal of Derivatives,3 ,3 ,pp.26-36.
|
