政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/77016
English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 27 |  全文笔数/总笔数 : 113318/144297 (79%)
造访人次 : 50954002      在线人数 : 934
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧：
  • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号"，以获取较精准的检索结果
  • 若欲以作者姓名搜寻，建议至进阶搜寻限定作者字段，可获得较完整数据
    •  进阶搜寻


    请使用永久网址来引用或连结此文件: https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/77016


    题名: 模型不確定性下信用投資組合之風險度量、控管、及其避險成效分析
    其它题名: On the Risk Quantification, Management, and Hedging Analysis of a Portfolio of Credit Entities under Model Uncertainty
    作者: 江彌修
    贡献者: 金融系
    关键词: 信用投資組合;微粒化調整;動態違約強度模型;集中度風險;風險極小化避險;參數不確定性;極大化熵
    日期: 2013
    上传时间: 2015-07-28 15:10:40 (UTC+8)
    摘要: 在本研究計畫中我們探究信用投資組合於模型不確定下：一、系統及非系統 性風險的量化與分析，二、風險的沖銷及避險成效分析，以及三、參數不確定性 之於商品評價及風險衡量指標的影響。我們首先嘗試建立連貫性的風險衡量指標 (coherent risk measures)來探究模型不確定下，系統風險與非系統風險之於信用 投資組合的影響，並藉由量化一投資組合之微粒化調整(Granularity Adjustment) 以衡量其資產集中度風險(concentration risk)。在評價模型的建構上，我們將引 進考量具雙重風險構面的價差違約模型(spread-loss models)，以確認系統及非系 統性風險之於信用衍生性商品評價上所扮演的角色，並探究模型不確定性之於評 價及風險衡量指標上所呈現的意涵。在風險的沖銷及避險分析上，本研究於考量 雙重風險構面下，將藉由建立動態風險極小化避險策略(risk-minimizing hedge)， 以延拓實務界所例行採用的DVO1(dollar value of one basis point)避險衡量指標， 並嘗試具雙重風險構面之投資組合下方風險(downside risk)衡量指標。最後本研 究計畫探究參數不確定性之於評價及風險控管上的影響。我們將嘗試以Löffler (2003)的無母數拔靴法及Tarashev(2010)的貝氏推論方法來量化參數不確定性 的影響，並藉由極大化熵原理(maximum entropy)以提供模型於參數不定性下的 最適化衡量。
    關聯: 計畫編號NSC102-2410-H004-061
    数据类型: report
    显示于类别:[金融學系] 國科會研究計畫

    文件中的档案:

    档案 描述 大小格式浏览次数
    index.html0KbHTML2847检视/开启
    102-2410-H004-061.pdf2218KbAdobe PDF2599检视/开启


    在政大典藏中所有的数据项都受到原著作权保护.


    社群 sharing

    著作權政策宣告 Copyright Announcement
    1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏，無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用，惟仍請適度，合理使用本網站之內容，以尊重著作權人之權益。商業上之利用，則請先取得著作權人之授權。
    The digital content of this website is part of National Chengchi University Institutional Repository. It provides free access to academic research and public education for non-commercial use. Please utilize it in a proper and reasonable manner and respect the rights of copyright owners. For commercial use, please obtain authorization from the copyright owner in advance.

    2.本網站之製作，已盡力防止侵害著作權人之權益，如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者，請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw)，維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
    NCCU Institutional Repository is made to protect the interests of copyright owners. If you believe that any material on the website infringes copyright, please contact our staff(nccur@nccu.edu.tw). We will remove the work from the repository and investigate your claim.
    DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈