政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/49016

政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/49016

English | 正體中文 | 简体中文 | Post-Print筆數 : 27 | 全文笔数/总笔数 : 113648/144635 (79%)
造访人次 : 51614681 在线人数 : 721

RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.

搜寻范围

查询小技巧：

您可在西文检索词汇前后加上"双引号"，以获取较精准的检索结果

若欲以作者姓名搜寻，建议至进阶搜寻限定作者字段，可获得较完整数据

进阶搜寻

主页 ‧ 登入 ‧ 上传 ‧ 说明 ‧ 关于政大典藏 ‧ 管理

到手机版

政大機構典藏 > 商學院 > 金融學系 > 學位論文 > Item 140.119/49016

请使用永久网址来引用或连结此文件: https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/49016

题名:	結構型金融商品之評價與分析：連結一籃子商品之保本型票券 Pricing the structured notes-capital protected note linked to a basket of commodities
作者:	曾瓊葦
贡献者:	陳松男曾瓊葦
关键词:	結構型商品多頭價差蒙地卡羅模擬法反向變異法 Cholesky Decomposition
日期:	2009
上传时间:	2010-12-08 01:57:00 (UTC+8)
摘要:	金融風暴過後，在預期全球景氣轉佳之下，將帶動原物料市場價格之走揚。故能源及基礎金屬商品等的投資需求增加，近年來也出現不少連結能源及商品的投資工具。加上現今低利率之經濟環境，使得投資人希望尋求有較市場利率高之獲利率的金融商品。本論文採用市場上銷售的結構型商品來進行評價與分析，其為連結一籃子商品之保本型票券。本文以蒙地卡羅模擬法作產品之評價及分析，讓讀者充分瞭解產品結構、報酬型態與成本以及所面臨的風險；此外也從發行商的角度，並分析其可運用的避險策略。
參考文獻:	1. 陳松男（2006），利率金融工程學－理論模型及實務應用，新陸書局 2. 陳松男（2005），結構型金融商品之設計及創新(二)，新陸書局 3. 陳松男（2005），金融工程學(二版)－金融商品創新與選擇權理論，新陸書局 4. 陳松男（2004），結構型金融商品之設計及創新，新陸書局 5. 陳松男（2006），初階金融工程學與Matlab、C++電算應用，新陸書局 6. 陳松男（2007），金融數學與隨機微積分，新陸書局 7. 陳威光（2003），新金融商品個案集I，智勝文化 8. 陳威光（2001），選擇權－理論、實務與應用，智勝文化 9. 何啟嘉（2008），結構型金融商品之評價與應用---以黃金連動債券與利率連動債券為例，國立政治大學金融研究所碩士論文 10. 洪慧珊（2008），中國大陸結構型理財產品之評價---以追蹤能源類股掛鈎型及每日計息雙區間可贖回理財產品為例，國立政治大學金融研究所碩士論文 11. 陳佩菱（2003），結構性金融商品之個案分析，國立政治大學金融研究所碩士論文 12. Rozovskii, B., and M.Yor.（2004）,“Monte Carlo Methods in Financial Engineering” New York: Springer-Verlag. 13. Jackel, P.（2002）”Monte Carlo Methods in Finance”, John Wiley & Sons Co: New York
描述:	碩士國立政治大學金融研究所 97352028 98
資料來源:	http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0097352028
数据类型:	thesis
显示于类别:	[金融學系] 學位論文

文件中的档案:

档案	大小	格式	浏览次数
index.html	0Kb	HTML2	261	检视/开启

在政大典藏中所有的数据项都受到原著作权保护.

社群 sharing

著作權政策宣告 Copyright Announcement

1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏，無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用，惟仍請適度，合理使用本網站之內容，以尊重著作權人之權益。商業上之利用，則請先取得著作權人之授權。
The digital content of this website is part of National Chengchi University Institutional Repository. It provides free access to academic research and public education for non-commercial use. Please utilize it in a proper and reasonable manner and respect the rights of copyright owners. For commercial use, please obtain authorization from the copyright owner in advance.

2.本網站之製作，已盡力防止侵害著作權人之權益，如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者，請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw)，維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
NCCU Institutional Repository is made to protect the interests of copyright owners. If you believe that any material on the website infringes copyright, please contact our staff(nccur@nccu.edu.tw). We will remove the work from the repository and investigate your claim.

DSpace Software Copyright © 2002-2004 MIT & Hewlett-Packard / Enhanced by NTU Library IR team Copyright © - 回馈