政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/49016

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Title:	結構型金融商品之評價與分析：連結一籃子商品之保本型票券 Pricing the structured notes-capital protected note linked to a basket of commodities
Authors:	曾瓊葦
Contributors:	陳松男曾瓊葦
Keywords:	結構型商品多頭價差蒙地卡羅模擬法反向變異法 Cholesky Decomposition
Date:	2009
Issue Date:	2010-12-08 01:57:00 (UTC+8)
Abstract:	金融風暴過後，在預期全球景氣轉佳之下，將帶動原物料市場價格之走揚。故能源及基礎金屬商品等的投資需求增加，近年來也出現不少連結能源及商品的投資工具。加上現今低利率之經濟環境，使得投資人希望尋求有較市場利率高之獲利率的金融商品。本論文採用市場上銷售的結構型商品來進行評價與分析，其為連結一籃子商品之保本型票券。本文以蒙地卡羅模擬法作產品之評價及分析，讓讀者充分瞭解產品結構、報酬型態與成本以及所面臨的風險；此外也從發行商的角度，並分析其可運用的避險策略。
Reference:	1. 陳松男（2006），利率金融工程學－理論模型及實務應用，新陸書局 2. 陳松男（2005），結構型金融商品之設計及創新(二)，新陸書局 3. 陳松男（2005），金融工程學(二版)－金融商品創新與選擇權理論，新陸書局 4. 陳松男（2004），結構型金融商品之設計及創新，新陸書局 5. 陳松男（2006），初階金融工程學與Matlab、C++電算應用，新陸書局 6. 陳松男（2007），金融數學與隨機微積分，新陸書局 7. 陳威光（2003），新金融商品個案集I，智勝文化 8. 陳威光（2001），選擇權－理論、實務與應用，智勝文化 9. 何啟嘉（2008），結構型金融商品之評價與應用---以黃金連動債券與利率連動債券為例，國立政治大學金融研究所碩士論文 10. 洪慧珊（2008），中國大陸結構型理財產品之評價---以追蹤能源類股掛鈎型及每日計息雙區間可贖回理財產品為例，國立政治大學金融研究所碩士論文 11. 陳佩菱（2003），結構性金融商品之個案分析，國立政治大學金融研究所碩士論文 12. Rozovskii, B., and M.Yor.（2004）,“Monte Carlo Methods in Financial Engineering” New York: Springer-Verlag. 13. Jackel, P.（2002）”Monte Carlo Methods in Finance”, John Wiley & Sons Co: New York
Description:	碩士國立政治大學金融研究所 97352028 98
Source URI:	http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0097352028
Data Type:	thesis
Appears in Collections:	[Department of Money and Banking] Theses

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