政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/34844

政大典藏 > College of Social Science > Master for Eminent Public Administrators > Theses > Item 140.119/34844

Please use this identifier to cite or link to this item: https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/34844

Title:	金控與非金控銀行經營績效影響因素之探討 An Investigation of the Performance of Financial Holding and Non-Financial Holding Banks
Authors:	陳添智 Chen, Tien-Chih
Contributors:	吳中書陳添智 Chen, Tien-Chih
Keywords:	金融控股公司資料包絡分析法 Tobit截斷迴歸模型技術效率
Date:	2005
Issue Date:	2009-09-19 15:20:53 (UTC+8)
Abstract:	我國自民國90年11月「金融控股公司法」制定公佈施行以來，已核准設立14家金融控股公司，初步完成建構金融跨業經營目標，然嶄新的金融控股公司型態是否能產生預期綜合效益，在金控公司成立屆滿3年之際，實有必要對其投資主體事業－「銀行」之經營績效進行實證瞭解。本論文以94年底45家本國銀行為研究對象，以金控公司成立前後各推3年為資料涵蓋期間，運用資料包絡分析法（data envelopment analysis，簡稱DEA）及Tobit截斷迴歸模型，分別從全體銀行及金控公司旗下銀行二大群組角度，探討金控公司成立對銀行經營績效的影響。實證發現：本國銀行平均技術效率水準介於56.81%～85.86%間，代表銀行投入資源使用效率仍待改善，其技術無效率來源主要應歸因於資源浪費造成的純技術無效率，各銀行技術效率水準存在明顯差異，且多數非處於最適規模階段經營；金控銀行平均規模效率水準在金控公司成立前後均高於非金控銀行，顯示金控銀行先天在經營規模上即較具效率；銀行加入金控公司後平均技術效率水準明顯提升，且提升幅度高於非金控銀行；銀行透過業務分散、加入金控公司、擴增分行家數、降低逾放比率等經營策略，均有助提高技術效率；銀行公股比率與逾放覆蓋率高低，對技術效率影響效果，視時空環境因素及銀行經營策略而異，銀行資產市占率高低對技術效率的影響，統計解釋上並無顯著性；金控公司透過分散銀行子公司業務、積極整合金控資源、納入保險子公司、增加銀行子公司資產市場占有率等策略，將有助提升銀行子公司技術效率水準。
Reference:	中文部分王國樑、翁志強、張美玲（1998），「台灣綜合券商技術效率之探討」，證券市場發展季刊，第10卷第2期，頁93-115。石裕泰、劉文彬、許慧琳（2001），「美國金融控股公司－法制與實務」，台北：財團法人台灣金融研訓院。江婕寧（2002），《美國金融控股公司與非金融控股公司經營績效之比較－DEA之應用》，台灣大學國家發展研究所未出版碩士論文。何太森（2003），《台灣觀光旅館技術效率之探討－資料包絡分析法之應用》，國立政治大學經濟研究所碩士論文。李懿哲、陳昭如、陳品秋、張美玲（2004），「金融集團監理重要議題之表較研究」，台北：中華民國加強儲蓄推行委員會金融研究小組。周欣文(2005)，《金控體系與非金控體系銀行經營績效之研究》，世新大學經濟系碩士論文。林盈鑫（2005），《我國金融控股公司子銀行經營效率之研究－資料包絡分析法之應用》，國立政治大學行政管理碩士學程碩士論文。高強、黃旭男、Toshiyuki Sueyoshi（2003），「管理績效評估－資料包絡分析法」，台北：華泰文化。馬裕豐（1994），「銀行分支單位經營績效衡量模式之建構－資料包絡分析模式（DEA）的應用」，企銀季刊，第18卷第1期，頁102-121；第2期，頁13-24。孫裕閔(2004)，《金控架構下台灣地區銀行業之經營績效比較研究》，銘傳大學經濟系碩士在職專班碩士論文。孫遜（2004），「資料包絡分析－理論與應用」，台北：揚智文化。陳昱志(1994)，《以DEA數學模式建立銀行績效評估指標》，成功大學企業管理研究所碩士論文。陳美燁(2005)，《以DEA法評估台灣金控子銀行之經營績效》，國立交通大學管理科學系碩士論文。陳凌雯(2005)，《金控銀行與非金控銀行經營績效之探討》，國立政治大學國際貿易研究所碩士論文。曾令寧、黃仁德、鍾建屏（2002），「金融控股公司監理之研究」，行政院經濟建設委員會委託計畫。彭金隆（2004），「金融控股公司－法制監理與經營策略」，台北：智勝文化。葉桂珍、陳昱志（1995），「銀行經營績效分析－資料包絡分析法（DEA）與財務比率法之比較」，企銀季刊，第19卷第2期，頁30-39。彭智偉 (2004)，《商業銀行加入金融控股公司前後之經營績效分析》，靜宜大學會計系碩士班碩士論文。張靜貞、謝宗權（1995），「台灣地區農會信用部經營效率分析－資料包絡分析法之應用」，台灣經濟學會年會論文集，頁411-439。楊裕吉 (2004)，《台灣與日本銀行經營績效分析－以金控旗下之子銀行為例》，國立中正大學國際經濟研究所碩士論文。鄭松茂(1998)，《台灣地區本國銀行效率評估及生產力與獲利成長關係之研究》，東海大學管理研究所碩士論文。劉育碩(1998)，《銀行經營效率與組織結構－資料包絡分析法之應用》，國立台灣大學經濟研究所碩士論文。賴呈昌 (2004)，《台灣地區金控銀行與非金控銀行績效之評估－DEA方法之應用》，國立中正大學經濟研究所碩士論文。謝明龍 (2004)，《金控與非金控綜合證券商經營績效之評估》，國立中正大學國際經濟研究所碩士論文。謝燧棋 (2004)，《台灣銀行業在金控與非金控架構下經營績效之比較分析》，世新大學經濟系碩士論文。羅容恆、吳桂華（1995），「銀行經營效率之比較與改進研究」，臺灣銀行季刊，第46卷第1期，頁93-122。英文部分 Aly, H. Y., R. Grabowski, C.Pasurka & Rangan(1990), “Technical, Scale, and Allocation Efficiencies in U.S. Banking: An Empirical Investigation,” The Review of Economics and Statistics Vol. 72, No. 2, pp.211-218. Banker, R. D. , A. Charnes, and W.W. Cooper(1984), “Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis, ” Management Science, Vol. 30, 1078-1092. Baumol, W. J. ,J.C. Panzar and R. D. Willig（1982）, Contestable Markets and the Theory of Industry Structure, Harcourt Brace Jovanovich, New York. Bhattacharyya, A., C.A.K. Lovell & P. Sahay(1997), “The Impact of Liberalization on the Productive Efficiency of Indian Commercial Banks,” European Journal of Operational Research, Vol. 98, pp.332-345. Charnes, A., W.W. Cooper and E. Rhodes （1978）, “Measuring the Efficiency of Decision Making Units,” European Journal of Operations Research, Vol. 2, 429-444. Cheng, T.W., K.L. Wang and C.C. Weng (2000), “A Study of Technical Efficiencies of CPA Firms in Taiwan,” Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies, Vol. 3, No. 1, 27-44. Chen T. Y. and Yeh T. L. (2000), “A Measurement of Banking Efficency, Ownership and Productivity Changes in Taiwan,” The Service Industries Journal, 20, pp.95-109. DeFerrari, L. M. & D. E. Palmer(2001), “Supervision of Large Complex Banking Organizations,” Federal Reserve Bulletin, February, pp.47-54. Eaton, B. C. and D. F. Eaton（1995）, Microeconomics, Englewood Cliffs, Prentice Hall ,New Jersey. ,R.,S. Grosskopf and C. A. K. Lovell（1985）,The Measurement of Efficiency of Production, Kluwer-Nijhoff, Boston. Farrell, M. J. (1957), “The Measurement of Productivity Efficiency,” Journal of Royal Statistics Social Series A, 120, 253-281. Favero C.A. & L. Pap(1995), “Technical Efficiency and Scale Efficiency in the Italian Banking Sector: A Nonparametric Approach,” Applied Economics, Vol. 27, pp. 385-395. Federal Reserve Board (2000), “Framework for Financial Holding Company Supervision,” SR00-13. Fukuyama, H. (1993), “Technical and Scale Efficiency of Japanese Commercial Banks: A Non-Parametric Approach,” Applied Economics, 25, 1101-1112. Gaske, M. E. (1992), “Economies of Scale and Scope in Wholesale Financial Services,” in International Competitiveness of U. S. Financial Firm: The Dynamics of Financial Industry Changes. A Staff Study, Federal Reserve Bank of New York. Greene, W. H. （1981）, “On the Asymptotic Bias of the Ordinary Least Squares Estimator of the Tobit Model,” Econometrica, Vol.49, 505-513. Haslem, J.A. et al.(1999), “DEA efficiency profit of U.S. banks operationg internationally,” International Review of Economics and Finance, 8, pp.165-182. Joint Form on Financial Conglomerates(1999a), “Supervision of Financial Conglomerates.” Kirjavainen, T. and H. A. Loikkanen（1998）, “Efficiency Differences of Finnish Senior Secondary Schools：An Application of DEA and Tobit Analysis”, Economics of Education Review,Vol.17, No.4,377-394. Lovell, C. A. K. (1993), “Production Frontiers and Productive Efficiency,” in The Measurement of Productive Efficiency: Techniques and Applications, edited by H. O. Fried, C. A. K. Lovell and S. S. Schmidt, Oxford University Press, New York, 3-67. McCarty, T.A. and S. Yaisawarng（1993）, “Technical Efficiency in New Jersey School Districts,” in The Measurement of Productive Efficiency: Techniques and Applications, edited by H. O. Fried, C. A. K. Lovell and S. S. Schmidt, Oxford University Press, New York, 271-87. Miller, S.M. & A.G. Noulas(1996), “The Technical Efficiency of Large Bank Produciton,” Journal of Banking and Finance, 20, pp.495-509. Norman, Michael and B. Stoker（1991）, Data Envelopment Analysis: The Assessment of Performance , Chichester, John Wiley, England ,New York. Paradi, J. C. , Claire Schaffnit(2004), “Commercial branch performance evaluation and results communication in a Canadian bank－a DEA application,” European Journal of Operational research, 156, pp.719-735. Piyu, Yue (1992), “Data Envelopment analysis and commercial Bank Performance: A Primer with Application to Missouri Banks,” Federal Reserve Bank of ST. Louis, pp.31-45. Rangan, N., R. Garbowski, H. Y. Aly, & C. Pasurka(1988), “The Technical Efficiency of U.S. Banks,” Economics Letters,Vol. 28, pp.169-175. Sherman H. David & franklin Gold (1985), “Bank Branch Operation Efficiency－Evaluation with Data envelopment Analysis,” Journal of Banking and Finance, 9, pp.297-315. Siems, T.F. (1992), “Quantifying Management’s Role in Bank Survival”, Economic Review, Vol. 12, pp. 29-41. Thanassoulis, Emmanuel （2001）, Introduction to the Theory and Application of Data Envelopment Analysis: A Foundation Text with Integrated Software, Kluwer Academic Publishers, Boston. Wang, K.L., C.C. Weng & M.L. Chang (2001), “A Study of Technical Efficiencies of Travel Agencies in Taiwan,” Asia Pacific Management Review, Vol. 6, No.1, 72-89. Wang, K.L.,C.S. Wu (2003), “A Study of Competitiveness of International Tourism in the Southeast Asian Region,” in Trade in Services in the Asia-Pacific Region edited by T. Ito and A.O. Krueger, Chicago Press: Chicago and London. Wang, K. L., Tseng, Y. T. and C. C. Weng (2003), “A Study of Production Efficiencies of Integrated Securities Firms in Taiwan,” Applied Financial Economics, 159-167. Wilmarth, E. Jr. (2002), How Should We Respond To The Growing Risks Of Financial Conglomerates, Financial Modernization After Gramm-Leach-Bliley, LexisNexis, p67-72.
Description:	碩士國立政治大學行政管理碩士學程 93921028 94
Source URI:	http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0093921028
Data Type:	thesis
Appears in Collections:	[Master for Eminent Public Administrators] Theses

Files in This Item:

File	Size	Format
92102801.pdf	45Kb	Adobe PDF2	718	View/Open
92102802.pdf	65Kb	Adobe PDF2	789	View/Open
92102803.pdf	71Kb	Adobe PDF2	1472	View/Open
92102804.pdf	113Kb	Adobe PDF2	746	View/Open
92102805.pdf	267Kb	Adobe PDF2	1126	View/Open
92102806.pdf	153Kb	Adobe PDF2	1588	View/Open
92102807.pdf	238Kb	Adobe PDF2	1724	View/Open
92102808.pdf	208Kb	Adobe PDF2	2060	View/Open
92102809.pdf	227Kb	Adobe PDF2	1007	View/Open
92102810.pdf	105Kb	Adobe PDF2	774	View/Open
92102811.pdf	89Kb	Adobe PDF2	943	View/Open

社群 sharing

Loading...