政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/33986
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    題名: 台灣中小企業產業別信用風險模型
    作者: 許漢洋
    貢獻者: 沈中華
    許漢洋
    關鍵詞: 中小企業
    信用風險
    違約預測
    日期: 2005
    上傳時間: 2009-09-17 19:01:49 (UTC+8)
    摘要: 本研究使用「財團法人中小企業信用保證基金」提供的資料，來建構中小企業產業別逾期率預測模型。研究使用的資料期間為民國87年到93年，共分為38個產業整理歷年的產業逾期率與財務比率資料。為了探討總體經濟因素對中小企業產業逾期率的影響，也收集了這段期間共11項總體與金融變數。
    使用的研究方法採用Panel Data Regression，縱斷面為7個年度，橫斷面38個產業，建構同期模型與前期模型。所謂同期模型乃指應變數和自變數採相同年度，用以探討各個變數和產業逾期率的關聯性；前期模型則是自變數較應變數提早一年度，其功用在於收集本年度的模型變數代入模型中，可得出下一年度各產業的預測逾期率。模型的驗證除了各項變數須在一定水準下顯著，並利用回溯測試來檢驗模型過去表現，以及使用壓力測試方法來檢視在特殊情境下各產業逾期率的變動情形。
    研究中以信保基金的歷史回收率為基礎來估計其違約損失率，並將其保證金額視為違約曝險額，進而可計算出預期損失率和預期損失額，提供其於訂定保證費率與保證責任準備的參考。另外也探討信用集中度的問題，並提供信保基金在作產業別保證額度配適決策的參考。
    參考文獻: 中文參考資料
    沈中華、林公韻 ( 2005 )，「信用違約機率之預測｣，國立政治大學金融研究所。
    張家華、沈中華 ( 2004 )，「違約率與總體經濟相關性｣，《信用資訊》，第一卷第一期。
    張大成、劉宛鑫、沈大白 ( 2002 )，「信用評等模型之簡介｣，《中國商銀》，第一卷第一期。
    沈中華、賴博志、張家華( 2005 )，「總體經濟因素在BaselⅡ資本適足率公式的內涵及意義｣，《金融風險管理季刊》，第一卷第二期，頁97-108。
    陳忠陽 ，《違約損失率（LGD）研究》。
    徐中敏 ( 2004 )，「國內企業戶違約損失率研究｣，《信用資訊》，第一卷第一期。
    林景春、陳達新， 「銀行的授信風險評估：KMV實值選擇權理論的應用｣，
    陳錦村、李智芳 ( 2005 )，「中小企業信保案件之違約機率、回收率與信用風險值的實證研究｣，《台灣金融財務季刊》，第一卷第一期。
    中小企業信用保證基金（2004），「推行中小企業信用保證制度三十年」
    張智星（2000），「MATLAB程式設計與應用」
    英文參考資料
    Christian Bluhm, Ludger Overbeck and Christoph Wagner (2003) ,” An Introduction to credit risk modeling,” Chapman＆Hall/CRC.
    Michel Crouhy, Dan Galai and Robert Mark (2002), “Risk Management.”
    John Hull and Alan White (2000), “Valuing credit default swapsⅠ：No counterparty default risk.”
    Willianm Greene (2003), “Econometric Analysis”
    描述: 碩士
    國立政治大學
    金融研究所
    93352002
    94
    資料來源: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0093352002
    資料類型: thesis
    顯示於類別:[金融學系] 學位論文

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