政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/33986
English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 27 |  全文笔数/总笔数 : 113822/144841 (79%)
造访人次 : 51775840      在线人数 : 332
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧：
  • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号"，以获取较精准的检索结果
  • 若欲以作者姓名搜寻，建议至进阶搜寻限定作者字段，可获得较完整数据
    •  进阶搜寻
    政大機構典藏 > 商學院 > 金融學系 > 學位論文 >  Item 140.119/33986


    请使用永久网址来引用或连结此文件: https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/33986


    题名: 台灣中小企業產業別信用風險模型
    作者: 許漢洋
    贡献者: 沈中華
    許漢洋
    关键词: 中小企業
    信用風險
    違約預測
    日期: 2005
    上传时间: 2009-09-17 19:01:49 (UTC+8)
    摘要: 本研究使用「財團法人中小企業信用保證基金」提供的資料，來建構中小企業產業別逾期率預測模型。研究使用的資料期間為民國87年到93年，共分為38個產業整理歷年的產業逾期率與財務比率資料。為了探討總體經濟因素對中小企業產業逾期率的影響，也收集了這段期間共11項總體與金融變數。
    使用的研究方法採用Panel Data Regression，縱斷面為7個年度，橫斷面38個產業，建構同期模型與前期模型。所謂同期模型乃指應變數和自變數採相同年度，用以探討各個變數和產業逾期率的關聯性；前期模型則是自變數較應變數提早一年度，其功用在於收集本年度的模型變數代入模型中，可得出下一年度各產業的預測逾期率。模型的驗證除了各項變數須在一定水準下顯著，並利用回溯測試來檢驗模型過去表現，以及使用壓力測試方法來檢視在特殊情境下各產業逾期率的變動情形。
    研究中以信保基金的歷史回收率為基礎來估計其違約損失率，並將其保證金額視為違約曝險額，進而可計算出預期損失率和預期損失額，提供其於訂定保證費率與保證責任準備的參考。另外也探討信用集中度的問題，並提供信保基金在作產業別保證額度配適決策的參考。
    參考文獻: 中文參考資料
    沈中華、林公韻 ( 2005 )，「信用違約機率之預測｣，國立政治大學金融研究所。
    張家華、沈中華 ( 2004 )，「違約率與總體經濟相關性｣，《信用資訊》，第一卷第一期。
    張大成、劉宛鑫、沈大白 ( 2002 )，「信用評等模型之簡介｣，《中國商銀》，第一卷第一期。
    沈中華、賴博志、張家華( 2005 )，「總體經濟因素在BaselⅡ資本適足率公式的內涵及意義｣，《金融風險管理季刊》，第一卷第二期，頁97-108。
    陳忠陽 ，《違約損失率（LGD）研究》。
    徐中敏 ( 2004 )，「國內企業戶違約損失率研究｣，《信用資訊》，第一卷第一期。
    林景春、陳達新， 「銀行的授信風險評估：KMV實值選擇權理論的應用｣，
    陳錦村、李智芳 ( 2005 )，「中小企業信保案件之違約機率、回收率與信用風險值的實證研究｣，《台灣金融財務季刊》，第一卷第一期。
    中小企業信用保證基金（2004），「推行中小企業信用保證制度三十年」
    張智星（2000），「MATLAB程式設計與應用」
    英文參考資料
    Christian Bluhm, Ludger Overbeck and Christoph Wagner (2003) ,” An Introduction to credit risk modeling,” Chapman＆Hall/CRC.
    Michel Crouhy, Dan Galai and Robert Mark (2002), “Risk Management.”
    John Hull and Alan White (2000), “Valuing credit default swapsⅠ：No counterparty default risk.”
    Willianm Greene (2003), “Econometric Analysis”
    描述: 碩士
    國立政治大學
    金融研究所
    93352002
    94
    資料來源: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0093352002
    数据类型: thesis
    显示于类别:[金融學系] 學位論文

    文件中的档案:

    档案 描述 大小格式浏览次数
    35200201.pdf44KbAdobe PDF2971检视/开启
    35200202.pdf94KbAdobe PDF2966检视/开启
    35200203.pdf92KbAdobe PDF2928检视/开启
    35200204.pdf84KbAdobe PDF21108检视/开启
    35200205.pdf162KbAdobe PDF21755检视/开启
    35200206.pdf268KbAdobe PDF23075检视/开启
    35200207.pdf382KbAdobe PDF217451检视/开启
    35200208.pdf348KbAdobe PDF21596检视/开启
    35200209.pdf333KbAdobe PDF26622检视/开启
    35200210.pdf378KbAdobe PDF218054检视/开启
    35200211.pdf319KbAdobe PDF23083检视/开启
    35200212.pdf166KbAdobe PDF21829检视/开启
    35200213.pdf88KbAdobe PDF21082检视/开启
    35200214.pdf168KbAdobe PDF22688检视/开启
    35200215.pdf316KbAdobe PDF21354检视/开启


    在政大典藏中所有的数据项都受到原著作权保护.


    社群 sharing

    著作權政策宣告 Copyright Announcement
    1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏，無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用，惟仍請適度，合理使用本網站之內容，以尊重著作權人之權益。商業上之利用，則請先取得著作權人之授權。
    The digital content of this website is part of National Chengchi University Institutional Repository. It provides free access to academic research and public education for non-commercial use. Please utilize it in a proper and reasonable manner and respect the rights of copyright owners. For commercial use, please obtain authorization from the copyright owner in advance.

    2.本網站之製作，已盡力防止侵害著作權人之權益，如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者，請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw)，維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
    NCCU Institutional Repository is made to protect the interests of copyright owners. If you believe that any material on the website infringes copyright, please contact our staff(nccur@nccu.edu.tw). We will remove the work from the repository and investigate your claim.
    DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈