政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/31257
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    题名: 最適資產配置：投資模型建構及基因演算法之應用
    作者: 吳青峰
    Wu, Ching-feng,
    贡献者: 黃泓智
    吳青峰
    Wu, Ching-feng,
    关键词: 資產配置
    日期: 2002
    上传时间: 2009-09-14 09:39:07 (UTC+8)
    摘要: 本研究的目的是針對附保證給付之投資型保險商品以及退休金等具長期性質之負債以基因演算法來找出最適資產配置或最適提撥率，使企業之資產在投資期間末了與負債能夠相當。所以在本文的第一部分，先行介紹這些長期負債並將其分為固定利率型之負債、投資型商品之負債及退休金之負債3種。隨後在本文的第二部分便是資產負債模型的建構，我們引用英國人Wilkie的投資模型模擬產生投資標的之總名目報酬率並建立資產模型，我們將資產模型分為投資期間不挹注資金及投資期間內挹注，接著選取異數極小化避險策略來完成資產負債模型之建構。當資產負債模型建構完成，我們介紹我們求取極值所用的演算法，演化策略(ES)及向量差演化(DE)兩基因演算法，最後再根據此等演算法來為不同的負債型式找出其相對應的最適資產配置或最適提撥率。
    參考文獻: 一、中文部分：
    1 李家泉：壽險經營，民國78年8月
    2 保險事業發中心：「年金保險」，民國85年12月
    3 保險事業發中心：「投資型保險商品業務員訓練教材修訂本」，民國
    90年12月
    4 黃彥富(2002)：「投資模型建構以因應退休基金之投資避險策略」，
    國立政治大學統計研究所碩士論文，民國91年6月
    5 蔡啟良、林素茟 合譯：個人壽險和年金契約的精算觀點，民國90年3月
    6 鄭宇宏(2003)：「同調風險測量值在附保證給付投資型保險準僃金提存
    之應用」，國立政治大學風險管理與保險研究所碩士
    論文，民國92年6月
    二、英文部分：
    1. A.D Wilkie(1986)：”A Stochastic Investment Model for
    Actuarial Use”
    2. A.D Wilkie(2000)：”A Comparison of Stochastic Asset
    Models ”
    3. A.D Wilkie(1995)：”More on a stochastic asset model for
    actuarial use”, British Actuarial Jouranl, 1,777-964.
    4. Box, G.E., and Jenkins, G.W.(1976):Time Series Analysis :
    Forecasting and Control, San Francisco:Holden Day
    5. B.V. Babu and Rakesh Angira：”A Differential Evolution
    Approach for Global Optimization of Minlp Problems”
    6. Gerald W. Buetow, Jr., Ronald Sellers, Donald Trotter,
    Elaine Hunt, and Willie A. Whipple, Jr.：The Benefits
    of Rebalancing
    7. Harry H. Panjer.,editor (1998).”Financial Economics”.
    8. Jarmo Ilonen, Joni-Kristan Kamarainen and Jouni Lampinen
    (2003)“Differential Evolution Training Algorithm for
    Feed-Forward Neural Networks” Neural Processing
    Letters,17：93-105
    9. Lisa M. Plaxco and Robert D. Arnott：Rebalancing a Global
    Policy Benchmark
    10. Rainer Storn and Kenneth Price (1997)：”Differential
    Evolution-A Simple and Efficient Heuristic for Global
    Optimization over Continuous Spaces”
    11. Roger Gamprle, Simpylle D. Muller, Petros Koumoutsakos：”A
    Parameter Study for Differential Evolution”
    12. Venables, W.N and Ripley, B.D.(2002)：Modern Applied
    Statistics with S-Plus, Springer.
    13. Whtten, S.P & Thomas ,R.G.(2000)：“A non-linear stochastic
    asset model for actuarial use”,British Actuarial
    Journal, forthcoming
    描述: 碩士
    國立政治大學
    風險管理與保險研究所
    90358019
    91
    資料來源: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0090358019
    数据类型: thesis
    显示于类别:[風險管理與保險學系] 學位論文

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