政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/31257
English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 27 |  Items with full text/Total items : 112871/143842 (78%)
Visitors : 49916066      Online Users : 648
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
  • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
  • please goto advance search for comprehansive author search
    •  Adv. Search
    Home ‧ Login ‧ Upload ‧ Help ‧ About ‧ Administer Goto mobile version


    Please use this identifier to cite or link to this item: https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/31257


    Title: 最適資產配置：投資模型建構及基因演算法之應用
    Authors: 吳青峰
    Wu, Ching-feng,
    Contributors: 黃泓智
    吳青峰
    Wu, Ching-feng,
    Keywords: 資產配置
    Date: 2002
    Issue Date: 2009-09-14 09:39:07 (UTC+8)
    Abstract: 本研究的目的是針對附保證給付之投資型保險商品以及退休金等具長期性質之負債以基因演算法來找出最適資產配置或最適提撥率，使企業之資產在投資期間末了與負債能夠相當。所以在本文的第一部分，先行介紹這些長期負債並將其分為固定利率型之負債、投資型商品之負債及退休金之負債3種。隨後在本文的第二部分便是資產負債模型的建構，我們引用英國人Wilkie的投資模型模擬產生投資標的之總名目報酬率並建立資產模型，我們將資產模型分為投資期間不挹注資金及投資期間內挹注，接著選取異數極小化避險策略來完成資產負債模型之建構。當資產負債模型建構完成，我們介紹我們求取極值所用的演算法，演化策略(ES)及向量差演化(DE)兩基因演算法，最後再根據此等演算法來為不同的負債型式找出其相對應的最適資產配置或最適提撥率。
    Reference: 一、中文部分：
    1 李家泉：壽險經營，民國78年8月
    2 保險事業發中心：「年金保險」，民國85年12月
    3 保險事業發中心：「投資型保險商品業務員訓練教材修訂本」，民國
    90年12月
    4 黃彥富(2002)：「投資模型建構以因應退休基金之投資避險策略」，
    國立政治大學統計研究所碩士論文，民國91年6月
    5 蔡啟良、林素茟 合譯：個人壽險和年金契約的精算觀點，民國90年3月
    6 鄭宇宏(2003)：「同調風險測量值在附保證給付投資型保險準僃金提存
    之應用」，國立政治大學風險管理與保險研究所碩士
    論文，民國92年6月
    二、英文部分：
    1. A.D Wilkie(1986)：”A Stochastic Investment Model for
    Actuarial Use”
    2. A.D Wilkie(2000)：”A Comparison of Stochastic Asset
    Models ”
    3. A.D Wilkie(1995)：”More on a stochastic asset model for
    actuarial use”, British Actuarial Jouranl, 1,777-964.
    4. Box, G.E., and Jenkins, G.W.(1976):Time Series Analysis :
    Forecasting and Control, San Francisco:Holden Day
    5. B.V. Babu and Rakesh Angira：”A Differential Evolution
    Approach for Global Optimization of Minlp Problems”
    6. Gerald W. Buetow, Jr., Ronald Sellers, Donald Trotter,
    Elaine Hunt, and Willie A. Whipple, Jr.：The Benefits
    of Rebalancing
    7. Harry H. Panjer.,editor (1998).”Financial Economics”.
    8. Jarmo Ilonen, Joni-Kristan Kamarainen and Jouni Lampinen
    (2003)“Differential Evolution Training Algorithm for
    Feed-Forward Neural Networks” Neural Processing
    Letters,17：93-105
    9. Lisa M. Plaxco and Robert D. Arnott：Rebalancing a Global
    Policy Benchmark
    10. Rainer Storn and Kenneth Price (1997)：”Differential
    Evolution-A Simple and Efficient Heuristic for Global
    Optimization over Continuous Spaces”
    11. Roger Gamprle, Simpylle D. Muller, Petros Koumoutsakos：”A
    Parameter Study for Differential Evolution”
    12. Venables, W.N and Ripley, B.D.(2002)：Modern Applied
    Statistics with S-Plus, Springer.
    13. Whtten, S.P & Thomas ,R.G.(2000)：“A non-linear stochastic
    asset model for actuarial use”,British Actuarial
    Journal, forthcoming
    Description: 碩士
    國立政治大學
    風險管理與保險研究所
    90358019
    91
    Source URI: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0090358019
    Data Type: thesis
    Appears in Collections:[Department of Risk Management and Insurance] Theses

    Files in This Item:

    File SizeFormat
    index.html0KbHTML2240View/Open


    All items in 政大典藏 are protected by copyright, with all rights reserved.


    社群 sharing

    著作權政策宣告 Copyright Announcement
    1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏，無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用，惟仍請適度，合理使用本網站之內容，以尊重著作權人之權益。商業上之利用，則請先取得著作權人之授權。
    The digital content of this website is part of National Chengchi University Institutional Repository. It provides free access to academic research and public education for non-commercial use. Please utilize it in a proper and reasonable manner and respect the rights of copyright owners. For commercial use, please obtain authorization from the copyright owner in advance.

    2.本網站之製作，已盡力防止侵害著作權人之權益，如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者，請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw)，維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
    NCCU Institutional Repository is made to protect the interests of copyright owners. If you believe that any material on the website infringes copyright, please contact our staff(nccur@nccu.edu.tw). We will remove the work from the repository and investigate your claim.
    DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback