 |
English
|
正體中文
|
简体中文
|
Post-Print筆數 : 27 |
Items with full text/Total items : 113325/144300 (79%)
Visitors : 51174387
Online Users : 899
|
|
|
Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/31208
|
| Title: | 累計贖回固定期限交換利率票券與數據資產股權連動債券之分析 |
| Authors: | 謝曜謚 |
| Contributors: | 陳松男
謝曜謚 |
| Keywords: | LFM模型
最小平方法蒙地卡羅
BGM模型
結構型商品 |
| Date: | 2008 |
| Issue Date: | 2009-09-14 09:32:13 (UTC+8) |
| Abstract: | 全球金融海嘯，讓投資人對衍生性商品避之惟恐不及。本文針對目前市面上相當普遍的商品進行評價，並對商品本身的特色、條款與風險，作逐項分析，希望可以讓投資人在進行投資決策前，能獲得更完整的資訊。本文使用目前廣為實務界接受的BGM模型，文中詳細介紹參數校準之方法，並針對評價結果作分析與探討，最後討論投資人與發行商之風險與報酬。本文建議投資人在投資前必須考量到潛在的風險，評估自身風險承擔能力，不能只是被前幾期的高票息吸引，而草率地投入資金購買結構商品。 |
| Reference: | 中文
1. 陳松男(2004)，結構型金融商品之設計與創新，新陸書局
2. 陳松男(2005)，結構型金融商品之設計與創新(二)，新陸書局
3. 陳松男(2005)，金融工程學(二版)－金融商品創新與選擇權理論，新陸書局
4. 陳松男(2006)，利率金融工程學－理論模型與實務應用，新陸書局
5. 陳威光(2001)，選擇權－理論、實務與應用，智勝文化
6. 陳威光(2003)，新金融商品個案集I，智勝文化
7. 李映瑾(2006)，結構型商品之評價與分析－每日計息雙區間連動及匯率連動債券，政大金融所碩士論文
8. 高于晴(2007)，可贖回區間雪球型結構債之評價與風險管理，政大金融所碩士論文
9. 曾昱璟(2008)，中國大陸結構型商品之評價與分析－每日計息利率連動及A股多資產股權連動理財產品
英文
1. D. Brigo and F. Mercurio.(2006), “Interest Rate Models: Theory and Practice”, New York: Springer-Verlag
2. F. A. Longstaff and E. S. Schwartz(2001), ”Valuing American Options by Simulation: A Simple Least-Squares Approach”, The Review of Financial Studies, Vol. 14, No. 1, pp. 113-147
3. S. K. Nawalkha, G. M. Soto, and N. A. Beliaeva(2005), “Interest Rate Risk Modeling”, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc
4. R. Rebonato (2002), “Modern Pricing of Interest-Rate Derivatives: The LIBOR Market Model and Beyond”, Princeton University Press
5. S. Hippler (2008), “Pricing Bermudan Swaptions in the LIBOR Market Model”, Master of Science dissertation, University of Oxford |
| Description: | 碩士
國立政治大學
金融研究所
96352027
97 |
| Source URI: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0096352027 |
| Data Type: | thesis |
| Appears in Collections: | [金融學系] 學位論文
|
Files in This Item:
| File |
Size | Format | |
|---|
| index.html | 0Kb | HTML2 | 326 | View/Open |
|
All items in 政大典藏 are protected by copyright, with all rights reserved.
|
著作權政策宣告 Copyright Announcement1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏，無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用，惟仍請適度，合理使用本網站之內容，以尊重著作權人之權益。商業上之利用，則請先取得著作權人之授權。
The digital content of this website is part of National Chengchi University Institutional Repository. It provides free access to academic research and public education for non-commercial use. Please utilize it in a proper and reasonable manner and respect the rights of copyright owners. For commercial use, please obtain authorization from the copyright owner in advance.
2.本網站之製作，已盡力防止侵害著作權人之權益，如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者，請權利人通知本網站維護人員(
nccur@nccu.edu.tw)，維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
NCCU Institutional Repository is made to protect the interests of copyright owners. If you believe that any material on the website infringes copyright, please contact our staff(
nccur@nccu.edu.tw). We will remove the work from the repository and investigate your claim.
