政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/31208
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    政大機構典藏 > 商學院 > 金融學系 > 學位論文 >  Item 140.119/31208


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    题名: 累計贖回固定期限交換利率票券與數據資產股權連動債券之分析
    作者: 謝曜謚
    贡献者: 陳松男
    謝曜謚
    关键词: LFM模型
    最小平方法蒙地卡羅
    BGM模型
    結構型商品
    日期: 2008
    上传时间: 2009-09-14 09:32:13 (UTC+8)
    摘要: 全球金融海嘯，讓投資人對衍生性商品避之惟恐不及。本文針對目前市面上相當普遍的商品進行評價，並對商品本身的特色、條款與風險，作逐項分析，希望可以讓投資人在進行投資決策前，能獲得更完整的資訊。本文使用目前廣為實務界接受的BGM模型，文中詳細介紹參數校準之方法，並針對評價結果作分析與探討，最後討論投資人與發行商之風險與報酬。本文建議投資人在投資前必須考量到潛在的風險，評估自身風險承擔能力，不能只是被前幾期的高票息吸引，而草率地投入資金購買結構商品。
    參考文獻: 中文
    1. 陳松男(2004)，結構型金融商品之設計與創新，新陸書局
    2. 陳松男(2005)，結構型金融商品之設計與創新(二)，新陸書局
    3. 陳松男(2005)，金融工程學(二版)－金融商品創新與選擇權理論，新陸書局
    4. 陳松男(2006)，利率金融工程學－理論模型與實務應用，新陸書局
    5. 陳威光(2001)，選擇權－理論、實務與應用，智勝文化
    6. 陳威光(2003)，新金融商品個案集I，智勝文化
    7. 李映瑾(2006)，結構型商品之評價與分析－每日計息雙區間連動及匯率連動債券，政大金融所碩士論文
    8. 高于晴(2007)，可贖回區間雪球型結構債之評價與風險管理，政大金融所碩士論文
    9. 曾昱璟(2008)，中國大陸結構型商品之評價與分析－每日計息利率連動及A股多資產股權連動理財產品
    英文
    1. D. Brigo and F. Mercurio.(2006), “Interest Rate Models: Theory and Practice”, New York: Springer-Verlag
    2. F. A. Longstaff and E. S. Schwartz(2001), ”Valuing American Options by Simulation: A Simple Least-Squares Approach”, The Review of Financial Studies, Vol. 14, No. 1, pp. 113-147
    3. S. K. Nawalkha, G. M. Soto, and N. A. Beliaeva(2005), “Interest Rate Risk Modeling”, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc
    4. R. Rebonato (2002), “Modern Pricing of Interest-Rate Derivatives: The LIBOR Market Model and Beyond”, Princeton University Press
    5. S. Hippler (2008), “Pricing Bermudan Swaptions in the LIBOR Market Model”, Master of Science dissertation, University of Oxford
    描述: 碩士
    國立政治大學
    金融研究所
    96352027
    97
    資料來源: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0096352027
    数据类型: thesis
    显示于类别:[金融學系] 學位論文

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