政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/31203
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    政大機構典藏 > 商學院 > 金融學系 > 學位論文 >  Item 140.119/31203


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    題名: 上下限固定期限交換利率利差連動債券與數據百慕達式匯率連動債券之探討
    作者: 王佐聖
    貢獻者: 陳松男
    王佐聖
    關鍵詞: LIBOR Market Model
    LSM
    日期: 2008
    上傳時間: 2009-09-14 09:31:37 (UTC+8)
    摘要: 次級房貸風暴造成全球金融海嘯，投資人對金融衍生性商品一度避之唯恐不及。在各方韃伐之下，卻忽略衍生性商品作為風險管理的工具及促進市場效率及完整性的重要性，未來在金融市場著重風險控管的趨勢下，衍生性商品仍會扮演不可或缺的角色。
    本論文針對市場上交易量較大的利率衍生性金融商品及匯率衍生性金融商品，進行個案的評價與分析，提供投資人或發行者一個明確易懂的評價分析方式，能使市場上衍生性商品的交易更具效率性。
    本論文以瑞士銀行所發行的「上下限固定期限交換利率利差連動債券」及「數據百慕達式匯率連動債券」為例，分別以LIBOR Market Model和最小平方蒙地卡羅法做為評價方式。依據評價結果分析發行商的避險策略與投資人所面對的投資風險。
    參考文獻: 中文部分
    1.陳松男(2004)，結構型金融商品之設計與創新，新陸書局
    2.陳松男(2005)，結構型金融商品之設計與創新(二)，新陸書局
    3.陳松男(2005)，金融工程學(二版)－金融商品創新與選擇權理論，新陸書局
    4.陳松男(2006)，利率金融工程學－理論模型與實務應用，新陸書局
    5.陳松男(2006)，初階金融工程學與Matlab、C++電算應用，新陸書局
    6.陳松男(2007)，金融數學與隨機微積分，新陸書局
    7.何啟嘉(2008)，結構型金融商品之評價與應用---以黃金連動債券與利率連動債券為例
    8.李映瑾(2006)，結構型商品之評價與分析－每日計息雙區間連動及匯率連動債券，政大金融所碩士論文
    9.高于晴(2007)，可贖回區間雪球型結構債之評價與風險管理，政大金融所碩士論文
    10.莊筑豐(2005)，連動式債券設計個案研究－固定期限交換利率利差連動與信用連結債券，政大金融所碩士論文
    11.曾昱璟(2008)，中國大陸結構型商品之評價與分析－每日計息利率連動及A股多資產股權連動理財產品
    12.謝明翰(2006)，結構型商品評價－以美元雙指標利率連動債與歐元逆浮動連動債為例，政大金融所碩士論文
    英文部分
    1.Brigo, D., and F. Mercurio.（2006）, “Interest Rate Models: Theory and Practice”, New York: Springer-Verlag
    2.Longstaff, F. A., and E. S. Schwartz（2001）, ”Valuing American Options by Simulation: A Simple Least-Squares Approach”, The Review of Financial Studies, Vol. 14, No. 1, pp. 113-147
    3.Rebonato, R.（2002）, “Modern Pricing of Interest-Rate Derivatives: The LIBOR Market Model and Beyond”, Princeton University Press
    4.Nawalkha, S. K., Soto, G. M., and N. A. Beliaeva(2005), “Interest Rate Risk Modeling”, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc
    描述: 碩士
    國立政治大學
    金融研究所
    96352017
    97
    資料來源: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0096352017
    資料類型: thesis
    顯示於類別:[金融學系] 學位論文

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