政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/31203

政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/31203

English | 正體中文 | 简体中文 | Post-Print筆數 : 27 | Items with full text/Total items : 113451/144438 (79%)
Visitors : 51309395 Online Users : 876

RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.

Scope

please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results

please goto advance search for comprehansive author search

Adv. Search

Home ‧ Login ‧ Upload ‧ Help ‧ About ‧ Administer

Goto mobile version

政大典藏 > College of Commerce > Department of Money and Banking > Theses > Item 140.119/31203

Please use this identifier to cite or link to this item: https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/31203

Title:	上下限固定期限交換利率利差連動債券與數據百慕達式匯率連動債券之探討
Authors:	王佐聖
Contributors:	陳松男王佐聖
Keywords:	LIBOR Market Model LSM
Date:	2008
Issue Date:	2009-09-14 09:31:37 (UTC+8)
Abstract:	次級房貸風暴造成全球金融海嘯，投資人對金融衍生性商品一度避之唯恐不及。在各方韃伐之下，卻忽略衍生性商品作為風險管理的工具及促進市場效率及完整性的重要性，未來在金融市場著重風險控管的趨勢下，衍生性商品仍會扮演不可或缺的角色。本論文針對市場上交易量較大的利率衍生性金融商品及匯率衍生性金融商品，進行個案的評價與分析，提供投資人或發行者一個明確易懂的評價分析方式，能使市場上衍生性商品的交易更具效率性。本論文以瑞士銀行所發行的「上下限固定期限交換利率利差連動債券」及「數據百慕達式匯率連動債券」為例，分別以LIBOR Market Model和最小平方蒙地卡羅法做為評價方式。依據評價結果分析發行商的避險策略與投資人所面對的投資風險。
Reference:	中文部分 1.陳松男(2004)，結構型金融商品之設計與創新，新陸書局 2.陳松男(2005)，結構型金融商品之設計與創新(二)，新陸書局 3.陳松男(2005)，金融工程學(二版)－金融商品創新與選擇權理論，新陸書局 4.陳松男(2006)，利率金融工程學－理論模型與實務應用，新陸書局 5.陳松男(2006)，初階金融工程學與Matlab、C++電算應用，新陸書局 6.陳松男(2007)，金融數學與隨機微積分，新陸書局 7.何啟嘉(2008)，結構型金融商品之評價與應用---以黃金連動債券與利率連動債券為例 8.李映瑾(2006)，結構型商品之評價與分析－每日計息雙區間連動及匯率連動債券，政大金融所碩士論文 9.高于晴(2007)，可贖回區間雪球型結構債之評價與風險管理，政大金融所碩士論文 10.莊筑豐(2005)，連動式債券設計個案研究－固定期限交換利率利差連動與信用連結債券，政大金融所碩士論文 11.曾昱璟(2008)，中國大陸結構型商品之評價與分析－每日計息利率連動及A股多資產股權連動理財產品 12.謝明翰(2006)，結構型商品評價－以美元雙指標利率連動債與歐元逆浮動連動債為例，政大金融所碩士論文英文部分 1.Brigo, D., and F. Mercurio.（2006）, “Interest Rate Models: Theory and Practice”, New York: Springer-Verlag 2.Longstaff, F. A., and E. S. Schwartz（2001）, ”Valuing American Options by Simulation: A Simple Least-Squares Approach”, The Review of Financial Studies, Vol. 14, No. 1, pp. 113-147 3.Rebonato, R.（2002）, “Modern Pricing of Interest-Rate Derivatives: The LIBOR Market Model and Beyond”, Princeton University Press 4.Nawalkha, S. K., Soto, G. M., and N. A. Beliaeva(2005), “Interest Rate Risk Modeling”, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc
Description:	碩士國立政治大學金融研究所 96352017 97
Source URI:	http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0096352017
Data Type:	thesis
Appears in Collections:	[Department of Money and Banking] Theses

Files in This Item:

File	Size	Format
index.html	0Kb	HTML2	420	View/Open

All items in 政大典藏 are protected by copyright, with all rights reserved.

社群 sharing

著作權政策宣告 Copyright Announcement

1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏，無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用，惟仍請適度，合理使用本網站之內容，以尊重著作權人之權益。商業上之利用，則請先取得著作權人之授權。
The digital content of this website is part of National Chengchi University Institutional Repository. It provides free access to academic research and public education for non-commercial use. Please utilize it in a proper and reasonable manner and respect the rights of copyright owners. For commercial use, please obtain authorization from the copyright owner in advance.

2.本網站之製作，已盡力防止侵害著作權人之權益，如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者，請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw)，維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
NCCU Institutional Repository is made to protect the interests of copyright owners. If you believe that any material on the website infringes copyright, please contact our staff(nccur@nccu.edu.tw). We will remove the work from the repository and investigate your claim.

DSpace Software Copyright © 2002-2004 MIT & Hewlett-Packard / Enhanced by NTU Library IR team Copyright © - Feedback