Reference: | 中文部分: 1. 陳松男,金融工程學:金融商品創新與選擇權理論,新陸書局(民國94年) 2. 陳松男,利率金融工程學:理論模型及實務應用,新陸書局(民國95年) 3. 陳松男,結構型金融商品之設計及創新,新陸書局(民國93年) 4. 陳松男,結構型金融商品之設計及創新(二),新陸書局(民國94年) 5. 陳威光,選擇權-理論、實務與應用,智勝文化事業有限公司(民國91年) 6. 謝明翰,結構型商品評價-以美元雙指標利率連動債與歐元逆浮動連動債為例,國立政治大學金融研究所碩士論文(民國95年) 7. 趙子賢,市場模型下利率連動債券評價-以逆浮動、雪球型、及每日區間型為例,國立政治大學金融研究所碩士論文(民國94年) 8. 王靖雯,市場模型下利率結構型商品之評價與分析,國立政治大學金融研究所碩士論文(民國94年) 9. 李映瑾,結構型商品之評價與分析-每日計息雙區間連動及匯率連動債券,國立政治大學金融研究所碩士論文(民國95年) 英文部分: 1. Brace, A., D. Gatarek, and M. Musiela, 1997, “The Market Model of Interest Rate Dynamics”, Mathematical Finance, April 1997, Vol. 7, No. 2, pp. 127-155. 2. Brigo, D., and F. Mercurio. 2001. “Interest Rate Models: Theory and Practice”, New York: Springer-Verlag, pp. 183-236. 3. Weigel, P., 2004, “Optimal Calibration of LIBOR Market Models to Correlations”, The Journal of Derivatives, Winter 2004, pp. 43-50. 4. Vasicek, O. A., 1977, “An Equilibrium Characterization of the Term Structure”, Journal of Financial Economics, 5, pp. 177-188. 5. Cox, J. C., J. E. Ingersoll, and S. A. Ross, 1985, “An Intertemporal General Equilibrium Model of Asset Prices”, Econometrica, 53, pp. 363-384. 6. Ho, T. S. Y., and S. B. Lee, 1986, “Term Structure Movements and Pricing of Interest Rate Claims”, Journal of Finance, 41, pp. 1011-1029. 7. Hull, J., and A. White, 1990, “Pricing Interest-Rate Derivatives”, The Review of Financial Studies, Vol. No. 4, pp. 573-592. 8. Heath, D., Jarrow, R. and Merton, A., 1992, “Bond Pricing and the Term Structure of Interest Rates: A New Methodology”, Econometrica, 60, pp. 77-105. 9. Garman, M. B., and S. W. Kohlhagen, 1983, “Foreign Currency Option Values”, Journal of International Money and Finance, 2, pp. 231-237. |