政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/131183
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    題名: 亞洲各國匯率與黃金期貨價格之頻域因果關係
    作者: 周清宥
    Chou, Qing-You
    貢獻者: 徐士勛
    Hsu, Shih-Hsun
    周清宥
    Chou, Qing-You
    關鍵詞: 匯率
    黃金期貨價格
    頻域因果關係檢定
    Granger因果關係檢定
    日期: 2020
    上傳時間: 2020-08-03 18:12:21 (UTC+8)
    摘要: 本文藉由時域架構下的Granger 因果關係檢定及Breitung and Candelon
    (2006) 提出之頻域架構下的因果關係檢定，探討亞洲各國匯率與黃金
    期貨價格之頻域因果關係，且在不同時間下的因果關係是否會有所不
    同。在時域的架構下探討亞洲匯率變數與黃金期貨價格之間的因果關
    係，可以發現在未加控制變數及加入控制變數後無條件及有條件模型
    下，得出兩變數之間僅存在單向的因果關係。然而本文在頻域的架構
    下探討亞洲匯率變數與黃金期貨價格之因果關係。在無條件模型中，
    欲將時間劃分成全期及三個子樣本下，得出在全期下，變數之間存在
    雙向因果關係，而在三個子樣本中，僅存在單向的因果關係；在有條
    件模型中，得出在全期及2008 年至2012 年這組子樣本下存在雙向的
    因果關係，另外兩個子樣本僅存在單向的因果關係。
    參考文獻: [1] Breitung, J., and B. Candelon(2006).“Testing for Short and Long Run Causality:A FrequencyDomain Approach. Journal of Econometrics, 132(2),363-378.
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    描述: 碩士
    國立政治大學
    經濟學系
    107258028
    資料來源: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0107258028
    資料類型: thesis
    DOI: 10.6814/NCCU202000699
    顯示於類別:[經濟學系] 學位論文

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