政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/99541
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    題名: 槓桿型指數股票型基金追蹤誤差之研究
    An Investigation of Tracking Errors of Leverage ETFs
    作者: 林琦惟
    貢獻者: 岳夢蘭
    林琦惟
    關鍵詞: 槓桿型ETF
    追蹤誤差
    日期: 2016
    上傳時間: 2016-08-02 15:59:06 (UTC+8)
    摘要: 本文研究分為兩個部分。第一部分以全球發行追蹤標的為各國加權指數之兩倍槓桿型ETF為研究樣本，探討各槓桿型ETF發行日起至2016年3月間ETF的追蹤誤差。再者，分析槓桿型ETF之個別績效，以槓桿型ETF報酬率與追蹤標的指數報酬率差異之絕對值作為追蹤誤差之衡量，各槓桿型ETF平均之追蹤誤差在0.01到2.96個基本點，在45檔槓桿型ETF中，有24檔槓桿型ETF在10%顯著水準下異於零。第二部分進一步分析在10%顯著水準下顯著異於0之槓桿型ETF，造成其追蹤誤差的原因， 研究結果顯示，總費用率、匯率變動率、資產規模變動率、成交量變動率、標的指數成分股數、追蹤標的之地區等原因皆與追蹤誤差皆顯著影響槓桿型ETF追蹤誤差的大小。
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    描述: 碩士
    國立政治大學
    財務管理研究所
    103357023
    資料來源: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0103357023
    資料類型: thesis
    顯示於類別:[財務管理學系] 學位論文

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