政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/89768
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    題名: 參數化Markov鏈上的自助法
    Bootstrapping Markov chains for parametric case
    作者: 何秀敏
    貢獻者: 傅承德
    何秀敏
    日期: 1991
    1990
    上傳時間: 2016-05-02 17:07:38 (UTC+8)
    摘要: 設{ Xn ; n ? o } 為一不可約，單一週期及正常返(irreducible, aperiodicand positive recurrent) 的Markov 鏈，令其狀態空間(state space) S 為有限及移轉矩陣(transitionprobability matrix) P. 假設Pij’S 是某一個未知參數θ的函數，且此函數為已知，稱之為PjJ (θ) ，其值域屬於RK ，並令π是它的平接機率(stationary probability) ，給定一組己知的觀察值{ Xn; 0 ?j? n }，令θn 為θ 的最大概似估計(maxirnumlikelihood estimator). 在本論文中，我們要利用自助法
    參考文獻: References

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    Wieley: New York.
    描述: 碩士
    國立政治大學
    應用數學系
    資料來源: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002005104
    資料類型: thesis
    顯示於類別:[應用數學系] 學位論文

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