政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/87853

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Title:	臺灣股票市場非線性現象之研究：傅利葉轉換與小波轉換之應用 The Research of Nonlinear Phenomena of the Taiwan Stock Market: the Applications of Fourier Transform and Wavelet Transform
Authors:	陳國帥 Chen, Kuo Shuai
Contributors:	胡聯國 Hu, Len Kuo 陳國帥 Chen, Kuo Shuai
Keywords:	非線性碎形結構混沌傅利葉轉換小波轉換臺灣股票市場 Nonlinear Fractal Structure Chaos Fourier Transform Wavelet Transform Taiwan Stock Market
Date:	1994
Issue Date:	2016-04-29 09:15:25 (UTC+8)
Abstract:	本文採用傅利葉轉換與小波轉換以探討非線性現象：長期相依的碎形結構與混沌現象。藉由傅利葉轉換與小波轉換兩種研究方法，所得到臺灣股票市場加權股價指數的實證結論如下：1.藉由傅利葉轉換所得到的H值為0.4632；藉由小波轉換所得到的H值為0.4750。這兩種研究方法皆顯示臺灣股票市場具有負的長期相依的碎形結構。2.藉由傅利葉轉換的研究方法，臺灣股票市場加權股價指數的頻譜由初始向下與寬的連續的頻帶所組成；臺灣股票市場加權股價指數的自我相關函數則隨著時間差距的增加而遞減。此顯示臺灣股票市場具有混沌現象。3.小波轉換可以檢測出臺灣股票市場加權股價指數的奇異之處，並且指出存有一能說明臺灣股票市場碎形結構的複雜性的機制。藉由以上的實證結論，可以得知臺灣股票市場具有反持續性的碎形結構，股票價格的變動來自於臺灣股票市場尺度上的自我相似性。即使如此，由於混沌不可預測性的本質，使得股票價格的預測似乎是不可能的。　　The Fourier transform and the wavelet transform are utilized in this research to explore the nonlinear phenomena: the fractal structure of long trem dependence and the phenomenon of chaos.
Description:	碩士國立政治大學國際經營與貿易學系 G82351031
Source URI:	http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002003378
Data Type:	thesis
Appears in Collections:	[國際經營與貿易學系 ] 學位論文

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