政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/86698

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題名:	台灣股票市場波動之研究 The research of Taiwan`s stock market volatility
作者:	陳功業 Chen, Kuang-Yeh
貢獻者:	饒秀華 Rao, Hsiu-Hua 陳功業 Chen, Kuang-Yeh
關鍵詞:	股票市場波動性基本面與交易面一般自我迴歸異質條件變異數模型 Stock market volatility GARCH , TGARCH Turnover , trading volume growth VAR(12) , SUR(5)
日期:	1997
上傳時間:	2016-04-27 16:37:09 (UTC+8)
摘要:	本文主要在探討影響台灣股票市場波動的因素，除了考慮以之前學者設定的 VAR(12)模型研究，另外以 SUR(5)模型來討論股市波動與基本面、交易面間的關係；最後，再以自我迴歸異質條件變異數模型來分析股市波動的特性。最重要的是，我們會根據誤差項的各類檢定結果來判定研究股市波動性質的最佳模型。 My essay`s topic focuses on discussing the factors that influence stock market volatility in Taiwan`s stock market. Besides VAR(12) model as previous researchers have studied, I tries to set up SUR(5) models analyzing the relationship among the stock market volatility、the foundamental variables`volatilities and trading activities; Then I cited ARCH models ( autoregressive conditional heteroskedisticity models ) to find out the characteristics of stock market volatility. Most important of all, according to each misspecification test ( residual test ), I would specify the better models to describe the stock market volatility.
描述:	碩士國立政治大學國際經營與貿易學系 85351006
資料來源:	http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#B2002001907
資料類型:	thesis
顯示於類別:	[國際經營與貿易學系 ] 學位論文

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