| Reference: | 一、 中文部份
1. 王佑民，年度盈餘資訊內容之研究－以臺灣股票上市公司為實證，國立中山大學企業管理研究所碩士論文，1995年6月
2. 李愛玲，上市公司盈餘預測對股價影響之研究，國立政治大學會計研究所碩士論文，1992年6月
3. 張鴻基，臺灣地區股票上市公司每季盈餘時間數列特性及資訊內容研究，國立臺灣大學商學研究所碩士論文，1983月6月
4. 林淑鈴，季盈餘資訊內容隨機優勢模式與資本資產定價模式之比較，國立政治大學企業管理研究所碩士論文，1991年6月
5. 陳志愷，盈餘反應係數探索性之研究－臺灣股票市場之實證分析，國立政治大學會計研究所碩士論文，1992年6月
6. 徐曉芬，臺灣地區股票市場過度反應之實証再研究，私立淡江大學金融研究所碩士論文，1994年6月
7. 余尚武，臺灣證券市場股票上市公司盈餘宣告所含資訊內容之研究，國立臺灣大學商學研究所碩士論文，1986年6月
8. 金傑敏，公司規模、權益帳面價值對市值比、前期報酬及系統性風險對股票報酬之影響，私立淡江大學金融研究所碩士論文，1996年6月
9. 邱智宏，臺灣股市盈餘與股票報酬關係之實證研究，私立淡江大學金融研究所碩士論文，1996年6月
二、 外文部份
1. Anthony J. Richards , “Winner-Loser Reversals in National Stock Market Indices : Can They be Explained? ” , The Journal of Finance , Vol. LII, No 5 , Dec. 1997, p2129-p2145
2. Bernard , Victor L. , and Jacob K.Thomas , “Post-earnings-announce-ment drift: Delayed price response or risk premium ? ”, Journal of Accounting Research, Vol 27, 1989, p1-p48
3. Chopra,Navin,Josef Lakonishok,and Jay R. Ritter,“Measuring Abcdrmal performance:Do stocks overreact?” ,Journal of Financial Economics, Vol 31,p235-268
4. De Bondt, Werner F. M., and Richard H. Thaler, “Does the stock market overreact ” , Journal of Finance Vol 40, Iss. 3, July 1985, p557-p581
5. Eugene F. Fama and Kenneth R. French ,“Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies”, The Journal of Finance, Vol. LI, No.1, March 1996, p55-p83
6. Eugene F. Fama and Kenneth R. French , “The Cross-Section of Expected Stock Returns” , The Journal of Finance, Vol. XLVII, No. 2, June 1992, p427-p465
7. Kent Daniel and Sheridan Titman , “Evidence on the Characteristics of Cross Sectional Variation in Stock Returns” , The Journal of Finance , Vol. LII, No.1 , March 1997, p1-p3
8. Louis K.C.Chan, Narasimhan Jegadeesh, and Josef Lakonishok , “Momentum Strategies”, The Journal of Finance, Vol. LI, No.5, December 1996, p1681-p1713
9. Latane, Henry A., and Charles P.Jones, “Standardized Unexpedted Earnings”,The Journal of Finance, Vol.34, p717-p724 |
