| Reference: | 一、中文部分（依作者姓名筆劃）
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2. 石德隆，《VaR模式應用於台股指數期貨風險控管之研究》，國立政治大學企業管理研究所碩士論文，1998年6月。
3. 宋文仁，《投資組合之關連度分析與使用VAR模型衡量其市場風險》，中原大學企業管理研究所碩士論文，1998年6月。
4. 財政部金融局(1998)《銀行自有資本與風險性資產計算方法說明》
5. 紀舒文，《VaR風險管理之保守性、精確度與效率性研究》，國立臺灣大學商學研究所碩士論文，2000年6月。
6. 唐正儀，《銀行風險性資產之市場風險值估測》，國立暨南國際大學經濟學研究所碩士論文，1998年6月。
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13. 蘇導民，《外匯存底管理的新趨勢與含意》，中央銀行因公出國研習報告書，1999年。
二、英文部分（依作者姓氏字母排列）
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12. Uyemura, Dennis G., Donald R. Van Deventer, 1993, Financial Risk Management in Banking , Bankline. |
