政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/54076
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    题名: 財金管理之風險與波動率估計及預測
    其它题名: Practical Estimation and Forecasting of Risk and Volatility in Financial Management
    作者: 吳柏林
    贡献者: 國立政治大學應用數學學系
    行政院國家科學委員會
    关键词: 財金管理;風險;波動率
    日期: 2010
    上传时间: 2012-10-24 16:14:38 (UTC+8)
    摘要: 本研究計畫探討亞洲主要市場各型財金經濟時間數列財金中，風險與波動率估計及預測的統計程序。波動率是測量標的物價格變動速度的指標。如何根據個別選擇權目前市價，反推算出的標的物價格變動的速度，並進行風險管理是目前相當重要之課題。在實務上，相同現貨但不同月份、不同履約價的隱含波動率，經常出現極大的差異。本研究主要重點在於發展基於Choquet積分形式的一系列風險測度。並將此應用在量化風險相關之選擇權價格波動率，投資組合配置與精確風險評價及管理。
    This research project aims at investigating practical statistical procedures, based upon various types of economic/financial time series data, for risk estimation and volatility forecasting in Asia leading markets. Volatility a measure of the risk in a financial instrument, refers to the standard deviation of the continuously compounded returns with a specific time horizon. The main focus will be on developing the current theory of coherent risk measures, based on Choquet integral formulation, with applications to assessing quantitative risks related to volatility of stock prices for option pricing, efficient portfolio allocation and accurate risk assessment and management.
    關聯: 基礎研究
    學術補助
    研究期間:9908~ 10007
    研究經費:624仟元
    数据类型: report
    显示于类别:[應用數學系] 國科會研究計畫

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