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    Please use this identifier to cite or link to this item: https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/53810


    Title: 政治風險對資產價格的影響---異質性認定法的應用
    Other Titles: Political Risk and Asset Prices---Identification through Heteroskedasticity
    Authors: 杜化宇
    Contributors: 國立政治大學財務管理學系
    行政院國家科學委員會
    Keywords: 政治風險;異質性認定;GMM方法
    Date: 2007
    Issue Date: 2012-10-22 11:10:41 (UTC+8)
    Abstract: 本研究目的在探討政治事件的風險對於各種資產價格的影響效果。我們使用異質性認定的估計方法。在此新方法中，政治風險可透過政治事件日資產價格二階動差 (second-moment)的移動來衡量。此方法的優點是允許在探討政治風險的影響效果時不需對政治風險作量化。此舉可解決傳統方法中 (如線性迴歸)處理政治風險所面臨的兩大困難─亦即(1)政治風險是無法直接觀察的，(2)無法排除其他非政治風險因素的同步影響。此新方法的參數估計可使用工具變數法及GMM方法。最後，我們作強韌性檢定來探討實證結果是否因模型設定及估計方法的變動而有所不同。
    Relation: 應用研究
    學術補助
    研究期間:9608~ 9707
    研究經費:478仟元
    Data Type: report
    Appears in Collections:[財務管理學系] 國科會研究計畫

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