政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/47673

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Title:	監理機關評估保險業不動產投資風險之模型
Authors:	梁正德;郭維裕;蔡政憲;謝明華
Contributors:	行政院金融監督管理委員會財團法人保險事業發展中心
Keywords:	保險監理;風險模型;風險評估;不動產投資;insurance supervisory;risk measure;risk management;real estate;財政（含金融，保險）
Date:	2009
Issue Date:	2010-10-25 14:36:08 (UTC+8)
Abstract:	為了使各公司所做的現金流量測試是立基於一組更全面、一致的精算假設上所執行的，本計畫將針對國內以及國外主要國家(我國保險業從事不動產投資比重較高之國家)建立不動產風險評估模型，最後產生兩千組的情境，幫助專業人員在進行現金流量測試時，明確地考量到不動產投資的風險。我們的模型將會考慮與利率及外匯的相關性。換句話說，所產生的兩千組不動產情境將和之前利率及目前正在進行的外匯以及國外利率情境計畫所產生的國內外利率情境、外匯情境有相關性。此外，本計畫擬將整併前一年度開始的外匯及國外固定收益模型、今年度的股票模型，並委請AA委員會的公司試算後，再根據基因演算法，挑選出兩百組有代表性的情境。之後再請所有的公司進行試算。這樣的試算過程一方面先讓公司熟悉並預備使用新加入的情境，二方面可以讓監理機關對各公司的負債適足性狀況有最新與更進一步的瞭解
Relation:	9802 其他委託研究研究期間: 9802~9902 研究經費: 945 千元計畫協同主持人
Data Type:	report
Appears in Collections:	[風險管理與保險學系] 研究報告

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