| Reference: | 行政院主計處，《中華民國台灣地區國民所得》。
行政院主計處（2003），《中華民國台灣地區國民經濟統計季報》，101。
行政院經濟建設委員會（2003），《台灣景氣指標》，27卷（4），2-24。
財政部統計處（2003），《中華民國台灣地區進出口貿易統計月報》，403。
單易，高志祥，管中閔與徐士勛（2002），美國與日本對我國國內產出之影響分析，2002年總體經濟計量模型研討會，中華經濟研究院經濟研究所。
梁國源(1999)，美國景氣已到高峰?，《經濟日報》，第六版，5 月23 日。
利秀蘭，陳惠薇 （2002），「台灣景氣領先及同時指標之探討」，行政院經建會經研處。
胡經芳（2002），景氣動向指標之檢討及修訂之研究，行政院經建會經研處。
利秀蘭、陳秀薇（2005），台灣景氣領先指標全盤檢討與修正，行政院經建會經研處景氣組研究報告。
周濟，彭素玲，蔡慧美(2003)，兩岸總體經濟計量聯結模型之建構與分析，行政院經濟建設委員會委託中華經濟研究院專案計畫。
梁國源，高志祥，周大森(2005)，臺灣與美國跨國景氣互動之分析－從產業關聯層面探討，《臺灣經濟預測與政策》，35 卷2 期，43-78。
林向愷，黃裕烈，與管中閔（1998），景氣循環轉折點認定與經濟成長率估計，《經濟論文叢刊》，26，431-457。
鄭義，湯雲鶴（2006），指數新觀點：基本面加權指數(the fundamental index)，《貨幣觀測與信用評等》，第57 期，13-23。
徐士勛，管中閔，與羅雅惠（2005），以擴散指標為基礎之總體經濟預測，《台灣經濟預測與政策》，第三十六卷，第一期，2005 年十月。
蕭峰雄、洪慧燕（1992）《景氣分析與對策》，遠東經濟研究顧問社印行。
周文賢（2002）《多變量統計分析:SAS/STAT 使用方法》，智勝文化事業有限公司印行。
鄧家駒（2004）《多變量分析》，華泰文化事業股份有限公司印行。
巫和懋（2006）台灣經濟的警訊，《天下雜誌》，346 期，84。
Arnott, R. D., J. Hsu, and M. Philip （2005）, Fundamental Indexation,Financial Analysts Journal, Vol. 61, 83-99.
Bai, J. and S. Ng.（2002）, Determining the Number of Factors in Approximate Factor Models, Econometrica, 70,191-221.
Bai, J.（2003）, Inferential Theory for Factor Models of Large Dimensions,Econometrica, 71,135-171.
Burns, A. E. and W. C. Mitchell（1947）, Measuring Business Cycles, N.Y.:National Bureau of Economic Research.
Chen, P. and B. Agnes (2003), A Study of Seasonal Adjustment andEstimation on Business Indicators, Foundation for International Business and Economic Research.
Christopher, J. N. (2005).An Analysis of Recent Studies of the Effect of Foreign Exchange Intervention, Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 87, 685-701.
de Leeuw, J. and Kreft, I. G. G. (1986), Random Coefficient Models for Multilevel Analysis, Journal of Educational Statistics, 11, 57-86.
Harm, B.（2005）,New Composite Leading Indicators for Hungary and Poland,IFO Working Paper No.3.
Ravallion, M. (1986), The Market Integration, American Journal of Agricultural Economics, 68, 102-109.
Roberto, S. M. and M. Yasutomo （2003),Index of Business Cycle Based on monthly and Quarterly Series, Journal of Applied Econometrics,18,427-443.
Tasy, R. S. (2002), Analysis of Financial Time Series—Financial Econometrics, University of Chicago
Stock, J. H. and M.W. Watson（1998）,Diffusion Indexes, NBER Working Paper 6702.
Stock, J. H. and M.W. Watson（2002）, Macroeconomic Forecasting Using Diffusion Indexes, Journal of Business and Economic Statistics, 20, 147-162.
Treynor, J.（2005）, Why Fundamental Indexing Beats Cap-Weighted Portfolios, Working Paper.
U.S. Department of Commerce, Survey of Current Business （various issues），The Bureau of Economic Analysis，Washington, D.C.
Greene, W. H. (2003), Econometric Analysis 5h ,New York University
The News （http://www.journalofindexes.com）
Talking Indexes What People Do With Indexes, Journal of indexes, 1st Quarter, 2006.（http://www.iea-macro-economics.org/leading.html）
A New Look at the NBER/BEA Leading Indicators, October, 1995. |
