政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/30463
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    Title: 銀行授信資產決策因子分析兼論內外部信用評等之一致與不一致
    Authors: 王鴻垣
    Contributors: 沈中華
    王鴻垣
    Keywords: 授信風險
    Date: 2004
    Issue Date: 2009-09-11 17:58:11 (UTC+8)
    Abstract: 影響銀行授信資產決策因子，實難以制式之模型一言以蔽之，牽涉到經濟景氣循環，銀行之逾放情形，授信政策，經營階層之穩定度，很多因素是無法量化，本文試圖以某銀行之銀行資產決策過程中歸納出決策之主要因子為何，進一步就其與信用評等之相關性作一分析。信用評等與銀行決策授信案件之准駁，依一般常理是判斷是相關的，事實是否如此，或信用評等之模式，是否確如業者所需，均有待研究與分析。
    本研究主要以某銀行200個授信戶為研究對象，分析其對授信資產准駁之決策因子，並就同意承作與婉拒分類之因子共22項，就實務面考量之因素，與較制式之信用評等方式作一比較，以及就外部與內部信用評等方式有何差異，作一探討及分析。
    在分析決策因子後，了解通常信用評等在一般水準之客戶如6級反而被婉拒之機率較大，主要因為六級企業之風險尚可接受，但在承作期限、利率條件上，與銀行之認知有差距，故承作該等級之客戶，如何加強與客戶之溝通，避免銀行浪費冗長之時間資源提案，而於審查時招致婉拒，似可作為從業人員之參考，而如何將資產中不同信用評等企業作妥適之配置，銀行之風險與收益達到作最佳之狀態。
    銀行內部評等與TCRI之相關性，經分析相關係約0.6，部份須主觀之判斷現象，無法以固定之模型解釋， 若可利用TCRI客觀之統計模型，又可兼顧產業之特性，授信產品之特性，如不同之期限及性質、週轉金與中長期計畫性融資，加入不同之變數，另產業之未來前景，負責人、技術團隊過去之紀錄，擔保品之擔保性，可再增加部分變數，影響企業之授信品質因素實在不勝枚舉，本文僅就內外部不同信用評等之差異作一分析，如何積極建立可行實用之評等模型，還待業界及學界繼續研究努力。
    "壹、前 言 1
    貳、文獻探討 2
    參、研究方法與限制 4
    一、研究方法 4
    二、研究限制 4
    肆、銀行授信資產決策因子分析 7
    一、樣本統計量 7
    二、實證結果分析 8
    伍、信用評等與授信審查准駁之關係 15
    一、授信戶TCRI信用評等與審查結果之統計 15
    二、評等與審查結果不一致之分析 16
    三、授信戶信用評等之組合 33
    陸、內部與外部信用評等之差異分析 34
    一、內部信用評等方法簡述 34
    二、銀行業銀行公會訂定之信用評等要點 54
    三、TCRI信用評等簡介： 56
    四、TCRI優劣比較分析 62
    五、內部與外部信用評等之相關性分析 65
    六、內部與外部信用評等之不一致 67
    柒、結論與建議 70
    捌、參考文獻 72
    Reference: 1. 張大成、楊佳寧（2003年3月），「銀行放款（Bank Loan）暨債券殖利率的推估-信用價差（Credit Spread）的衡量及運用」，貨幣觀測與信用評等第34期。
    2. 李明峰（2001年7月），「銀行業對企業授信『信用評等表』財務比率預警有效性之實證分析」，中山大學財務管理研究所碩士論文。
    3. 沈中華、郭照榮（2001年9月），「金融機構管理」。
    4. 丁玉成（2000年），「台灣區銀行信用評等之模式研究」，台灣大學商學研究所碩士論文。
    5. 張大成（2003年4月），「違約機率與信用評分模型之介紹」，金融業風險管理實證研究論文集。
    6. 薛人瑞、劉穎峰（2003年5月），「財務危機模型之違約機率研究」，貨幣觀測與信用評等第41期。
    7. 陳惠玲（1999年3月），「台灣企業信用評等（TCRI）新版方法介紹」，貨幣觀測與信用評等。
    Description: 碩士
    國立政治大學
    經營管理碩士學程(EMBA)
    90932209
    93
    Source URI: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0090932209
    Data Type: thesis
    Appears in Collections:[Executive Master of Business Administration] Theses

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