政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/30435
English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 27 |  全文筆數/總筆數 : 113648/144635 (79%)
造訪人次 : 51638526      線上人數 : 524
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧：
  • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號"，以獲取較精準的檢索結果
  • 若欲以作者姓名搜尋，建議至進階搜尋限定作者欄位，可獲得較完整資料
    •  進階搜尋


    請使用永久網址來引用或連結此文件: https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/30435


    題名: 以實例探討匯率連結衍生性金融商品設計基本架構及評價
    作者: 張玉蓉
    貢獻者: 陳松男
    張玉蓉
    關鍵詞: 匯率連結衍生性商品
    保本型商品
    非保本型商品
    Martingale Pricing Model
    Black-Scholes Model
    日期: 2005
    上傳時間: 2009-09-11 17:55:09 (UTC+8)
    摘要: 本論文的研究目的，主要希望藉由對於保本型及非保本型商品的實證研究分析，使得投資人更加了解投資匯率衍生性金融商品所會面臨的報酬與風險，另外藉由一連串的範例探討設計原理，俾能更加了解金融商品設計之關鍵所在。
    如何將基本的金融商品相結合以創造出更具競爭力的新金融商品，如何將金融商品評價以了解報酬與風險之所在，係學習財務工程者的目標。本論文之研究成果可分為下列幾項：
    一、在匯率衍生性金融商品評價模型方面，本論文引用Black-Scholes模型及Martingale Pricing為推導模型，找出保本及非保本商品之封閉解。
    二、進一步運用Delta、Gamma、Vega及Theta求出相關匯率衍生性金融商品的敏感度分析，以了解風險範疇。
    三、將數學及matlab程式軟體應用於論文中，在求算避險參數時，以簡化的表格及圖形表達複雜的微分及數學運算結果。
    四、引述實務界商品，分析其基本設計架構，冀能合併並引發新的金融商品設計理念並創造獲利。
    第壹章 緒論
    第一節 研究動機
    第二節 研究目的
    第三節 文獻探討
    第四節 論文結構
    第貳章 結構性匯率組合式商品-以投資型外匯定存商品分析為例
    第一節 投資型外幣存款性質介紹
    第二節 保本型與非保本型商品之區別
    第參章 保本型商品範例
    第一節 投資型歐元(保本型)外幣定存(預期看漲歐元於區間內變動)
    第二節 固定型歐元保本票券(預期歐元於區間內變動)
    第肆章 非保本型商品範例
    第一節 雙元貨幣優利投資(看漲歐元或下跌有限情形)
    第二節 NO KISS雙元貨幣優利投資(看漲歐元或下跌有限情形)
    第三節 SAFE KISS雙元貨幣優利投資(看漲歐元或下跌有限情形)
    第四節 雙元貨幣優利投資(看跌歐元或上漲有限情形)
    第五節 NO KISS雙元貨幣優利投資(看跌歐元或上漲有限情形)
    第六節 SAFE KISS雙元貨幣優利投資(看跌歐元或上漲有限情形)
    第伍章 結論
    參考文獻
    附錄
    參考文獻: 國內文獻
    1.陳松男博士﹐金融商品創新-選擇權理論﹐金融工程學﹐
    出版﹐台北﹐華泰文化事業股份有限公司﹐民國91年。
    2.陳松男博士﹐結構型金融商品之設計及創新﹐出版﹐台北﹐
    新陸書局﹐民國93年。 3.寶來金融商品叢書系列﹐國際金融商品創新實務與應用﹐
    出版﹐台北﹐商訊文化事業股份有限公司﹐民國91年。
    3.劉宗聖、歐宏杰﹐結構型商品實務與應用﹐出版﹐台北﹐證基會﹐民國93年。
    4.中國商銀交易室﹐衍生性金融商品系列介紹﹐中國商銀簡訊﹐民國93年。
    5.中國商銀交易室開發之匯率連結衍生性金融商品系列﹐民國91-93年。
    6.黃昶華﹐保本型指數連動商品創新設計與實務──應用Esscher transforms﹐民國91年，國立政治大學金融研究所碩士論文。
    7.黃詩喻﹐結構型金融商品之個案分析﹐民國91年﹐國立政治大學金融研究所碩士論文。
    8.陳佩菱﹐結構性金融商品之個案分析﹐民國92年﹐國立政治大學金融研究所碩士論文。
    9.陳彥楨﹐路徑相依及報償修改型利率連動債券之設計及分析﹐民國91年 國立政治大學金融研究所碩士論文。
    (二)國外文獻
    Cheng﹐Kevin﹐”An overview of Barrier Options”﹐Global Derivatives Working Paper﹐2003。
    Kunitomo﹐N. and Ikeda﹐M.,”Pricing options with curved
    boundaries”﹐Mathmatical Finance 2(4)﹐1992﹐pp.275-298。
    Musiela﹐Marek and Rutkowski, Marek﹐Martingale Methods in
    Financial Modelling﹐New York:Springer﹐c1997。
    描述: 國立政治大學
    經營管理碩士學程(EMBA)
    89932030
    94
    資料來源: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0089932030
    資料類型: thesis
    顯示於類別:[經營管理碩士學程EMBA] 學位論文

    文件中的檔案:

    檔案 大小格式瀏覽次數
    index.html0KbHTML2604檢視/開啟


    在政大典藏中所有的資料項目都受到原著作權保護.


    社群 sharing

    著作權政策宣告 Copyright Announcement
    1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏，無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用，惟仍請適度，合理使用本網站之內容，以尊重著作權人之權益。商業上之利用，則請先取得著作權人之授權。
    The digital content of this website is part of National Chengchi University Institutional Repository. It provides free access to academic research and public education for non-commercial use. Please utilize it in a proper and reasonable manner and respect the rights of copyright owners. For commercial use, please obtain authorization from the copyright owner in advance.

    2.本網站之製作，已盡力防止侵害著作權人之權益，如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者，請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw)，維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
    NCCU Institutional Repository is made to protect the interests of copyright owners. If you believe that any material on the website infringes copyright, please contact our staff(nccur@nccu.edu.tw). We will remove the work from the repository and investigate your claim.
    DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋