政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/30040
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    題名: 匯率連動階梯選擇權之評價與分析
    作者: 陳柏全
    貢獻者: 胡聯國
    陳柏全
    關鍵詞: 匯率連動
    階梯選擇權
    新奇選擇權
    日期: 2006
    上傳時間: 2009-09-11 17:06:53 (UTC+8)
    摘要: Eric Reiner（1992）說明投資人於跨國投資時，不僅會考慮外國資產本身的風險，亦會關切匯率風險，因而提出了匯率連動選擇權，可因應投資人的需求作規避與保護。

    階梯選擇權具鎖定曾上漲（下跌）所獲得利潤的特性，可幫助投資人避免
    因為一時的錯誤預期導致錯失買賣時機，大幅損失原有獲利甚至蝕本的窘境，
    只要達成期初設定條件，就能保證部分利潤獲得的保證。

    本論文結合以上兩種選擇權，針對匯率連動階梯選擇權，推導出評價結果以及分析其價格與風險特徵。
    參考文獻: 陳松男（民國94年），金融工程學：（二版），新陸書局
    李佳憓（2002），“新型匯率連動選擇權之設計與評價”，國立政治大學金融研究所
    姜一銘（2004），“兩種匯率連動金融商品之研究”，國立政治大學金融研究所
    薛兆雯（2002），“匯率連動極大值選擇權”，國立政治大學國際貿易研究所
    鄭鳳銘（2000），“階梯選擇權之評價避險與應用”，國立臺灣大學財務金融學研究所
    Black, F. and M. Scholes（1973）, “The Pricing of Options and Corporate Liabilities”, Journal of Political Economy 81, pp637-654.
    Harrision, M. and D. Krep（1979）, “Martingales and Arbitrage in Multi-period Securities Markets”, Journal of Economic Theory, 20, pp381-408.
    Harrision, M. and S. Pliska（1981）, “Martingales and Stochastic Integrals in the Theory of Continuous Trading”, Stochastic Processes and Their Applications, 11, pp215-271.
    Heynen, R. and H. Kat, “Crossing Barriers”, Over the Rainbow（1995）, Chapter 26.
    Karatzas, I. and S. Shreve（1991）, “Brownian Motion and Stochastic Calculus”, 2nd Ed, Springer-Varlag.
    Musiela, M. and M. Rutkowski（1997）, “Martingale Methods in Financial Modelling”, Springer.
    Reiner, E.（1992）, “Quanto Mechanics”, Risk（March）.
    Street, A.（1992）, “Stuck Up a Ladder”, RISK（52）, 43-44.
    描述: 碩士
    國立政治大學
    國際經營與貿易研究所
    93351038
    95
    資料來源: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0093351038
    資料類型: thesis
    顯示於類別:[國際經營與貿易學系 ] 學位論文

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