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https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/98647
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| Title: | 以狀態空間模型即期預測台灣國內生產毛額
Nowcasting GDP of Taiwan by State Space Model |
| Authors: | 陳亭翰 |
| Contributors: | 徐士勛
陳亭翰 |
| Keywords: | 即期預測
狀態空間模型
卡爾曼濾波器 |
| Date: | 2016 |
| Issue Date: | 2016-07-01 15:24:30 (UTC+8) |
| Abstract: | 國內生產毛額作為總和國內經濟狀況的綜合性指標, 一直是政府機關與民間機構在進行決策時的重要參考之一。 然而, 也因為需要整合較多的統計資料做計算, 國內生產毛額因此僅有季的低頻資料。 為了能夠精準地預測此類低頻資料, 多數學者遂以數學模型將高頻與低頻資料做連結, 期能透過模型找到高頻資料所隱含的資訊來預測低頻資料, 即期預測 (Nowcasting) 即是此類型預測的概稱。 透過即期預測, 我們可以快速掌握當下的經濟狀況, 以做出更合適的決策。 據此, 本文將依Banbura, Giannone and Reichlin (2010),以狀態空間模型 (State Space Model) 搭配卡爾曼濾波器 (Kalman Filter) 來
實現對國民生產毛額的即期預測, 並藉此模型對我國經濟體進行相關分析。 |
| Reference: | 張志揚 (2013) , 「台灣總體經濟即期季模型之建立-運用月資料改善國民所得預測」, 中央銀行季刊, 第 35 卷第 3 期, 頁 37 - 60。
彭素玲、 周濟 (2001),「台灣總體經濟即期季模型之建立與應用」, 中央研究院經濟研究所, 台灣經濟預測與政策, 第32卷第1期, 頁 77 - 116 。
Aruoba, S.B., Diebold, F.X. and Scotti, C. (2008), ”Real-Time Measurement of Business Conditions.” NBER Working Paper No. 14349
Banbura, M., Giannone, D., Reichlin, L. ( 2010),”Nowcasting.” eCB Work-
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Doz, C., D. Giannone, and L. Reichlin (2005), ”A two-step estimator for
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Giannone D, Reichlin L, Small D. (2008), ”Nowcasting: the real-time in-
formational content of macro economic data.” Journal of Monetary
Economics, 55(4), 665 - 676.
Mariano, R., Murasawa, Y. (2003), ”A new coincident index of business
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Econometrics 18 : 427 - 443. |
| Description: | 碩士
國立政治大學
經濟學系
103258034 |
| Source URI: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0103258034 |
| Data Type: | thesis |
| Appears in Collections: | [經濟學系] 學位論文
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