政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/98643
English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 27 |  全文筆數/總筆數 : 113324/144300 (79%)
造訪人次 : 51144263      線上人數 : 939
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧：
  • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號"，以獲取較精準的檢索結果
  • 若欲以作者姓名搜尋，建議至進階搜尋限定作者欄位，可獲得較完整資料
    •  進階搜尋


    請使用永久網址來引用或連結此文件: https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/98643


    題名: 運用菲利浦曲線預測物價
    Forecasting Taiwan Inflation using Phillips Curve
    作者: 王宣智
    貢獻者: 饒秀華
    徐士勛
    王宣智
    關鍵詞: Phillips 曲線
    通貨膨脹率
    模擬樣本外預測
    Diebold-Mariano 檢定
    結構穩定性
    遞迴迴歸
    組合預測模型
    日期: 2016
    上傳時間: 2016-07-01 15:24:10 (UTC+8)
    摘要: 大多數國家的中央銀行均以「穩定物價，控制通貨膨脹」視為貨幣政策的主要目標，因此本研究以 Stock and Watson (1999) 為基本架構，運用2000年1月至2015年12月台灣失業率與其他經濟指標之 Phillips 曲線模型，以遞迴迴歸 (recursive regression) 的方式進行模擬樣本外預測1個月與12個月核心消費者物價指數通貨膨脹率及消費者物價指數通貨膨脹率，及檢驗模型結構穩定性，並利用組合預測方式，進行模型預測績效比較。

    其實證結果顯示：核心消費者物價指數年增率模型的預測績效優於消費者物價指數模型的預測績效，而比較失業率及其他經濟指標之 Phillips 曲線各個單一模型，在模擬樣本外預測1個月核心消費者物價指數年增率之預測績效，為營造工程物價指數 (cci) 表現最好，再者發現預測12個月核心消費者物價指數之 Rel. RMSFE 比預測1個月核心消費者物價指數之 Rel. RMSFE 來的小，另外Diebold-Mariano 檢定對於核心消費者物價指數 (cpix) 和消費者物價指數 (cpix) 做為通貨膨脹率之組合預測模型樣本外預測1個月通貨膨脹率之預測績效皆沒有改善效果，反而是部分組合預測模型在樣本外預測12個月通貨膨脹率之預測績效具有改善效果，皆顯示長期預測12個月比短期預測1個月之各個經濟變數的組合預測模型預測績效有明顯的改善，可能係在檢定預測12個月核心消費者物價指數 (cpix) 之 Phillips 曲線模型具有結構性改變影響所致。
    參考文獻: 中華民國中央銀行全球資訊網，貨幣政策簡介

    侯德潛、徐千婷（2002），「我國通貨膨脹預測模型之建立」，中央銀行季刊，
    第二十四卷第三期，9-40

    陳柏琪（1997)，「物價膨脹與失業率之抵換關係-菲力蒲曲線分析之檢討」，自由中國之工業，第87卷第7期，19-32。

    黃立佳（2001），「澳門的菲利浦士曲線和它對總體經濟政策的啟示」，澳門經濟：澳門經濟學會學報，第15期，第28-37頁。

    張慈恬（2011），「台灣消費者物價指數的預測評估與比較」，國立政治大學經濟學系碩士論文

    郭佳平（2012），「台灣自然失業率與短期菲利浦曲線之實證研究」，國立清華大學經濟系碩士學位論文

    張育菁（2012），「通貨膨脹預測:以台灣為例」，國立清華大學經濟系碩士學位論文

    葉盛、田慧琦（2004），「台灣的物價情勢:影響因素探析與計量實證模型應用」，中央銀行季刊，26（4），第69-116頁

    劉淑敏（2011），「低通膨與低利率下的菲力普曲線與貨幣政策–台灣之實證分析」

    賴景昌（2013），「總體經濟學」，三版，雙葉書廊有限公司

    Akaike, H. (1974), “A new look at the statistical model identification.” , IEEE Transactions on Automatic Control 19 (6): 716–723

    Atkeson, A. and L.E. Ohanian (2001), “Are Phillips Curves Useful for Forecasting Inflation? ” Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, 25, 2-11.

    Bates, J. and C. Granger (1969), “The Combination of Forecasts.” Operational Research Quarterly, 20, 451-468.

    Bessler, D. A. and J. A. Brandt (1979), “Composite Forecasting of Livestock Prices:An Analysis of Combining Alternative Forecasting Methods.” Purde University Agricultural Experiment Station.

    Blanchard, O and Johnson, David R. (2012) “MACROECONOMICS.” Sixth Edition, Pearson Education, Inc.

    Blanchard, O. (2016) “The US Phillips Curve: Back to the 60s? ”Peterson Institute for International Economics, PB16-1.

    Dickey, David A. and Fuller, Wayne A. (1979), “Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root.” Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427-431.

    Diebold, F.X. and R.S. Mariano. (1995), “Comparing Predictive Accuracy.” Journal of Business and Economic Statistics, 13: 253-63.

    Friedman, Milton (1968), “The Role of Monetary Policy,” American Economic Review, 58,1 – 17.

    Fisher, J. D. M., C.T. Liu and R. Zhou (2002), “When Can We Forecast Inflation? ” Federal Reserve Bank of Chicago Economic Perspectives, 26, 32-44.

    Granger, C. W. J. and Newbold, P. (1974), “Spurious Regressions in Econometrics.”Journal of Econometrics, 2, 111-120.

    Giacomini, R. and H. White (2006),”Tests of Conditional Predictive Ability.”
    Econometrica, 74, 1545-1578.

    Gordon, R. J. (2011) “The history of the Phillips curve: Consensus and bifurcation.”Economica 78, issue 309: 10–50.

    Harvey, D. , Leybourne, S. and Newbold, P. (1997) “Testing the equality of prediction mean squared errors.” International Journal of Forecasting, 13, 281-291

    Haldrup, N. and Jansson, M. (2006) “Improving size and power in unit root testing.” In: Patterson, K., Mills, T.C. (eds.), Palgrave Handbook of Econometrics. Vol. 1: Econometric Theory, Palgrave Macmillan, 252-277.

    Michelle L、Barnes and Giovanni P、Olivei. (2003) “Inside and Outside Bounds: Threshold Estimates of the Phillips Curve.” Federal Reserve Bank of Boston NewEngland Economic Review, 3-18.

    Philips, A.W. (1985) “The Relation between Unemployment and Rate of Change of Money Wage Rates on the United Kingdom 1861-1957.” Economica 25 :283-289.

    Quandt, R.E. (1960), “Tests of the hypothesis that a linear regression system obeys two separate regimes.” Journal of American Statistical Association 55, 320-330.

    Peach, R., Rich, R. and Cororaton, A. (2011) “How Does Slack Influence Inflation? ” Current Issues in Economics and Finance, Vol. 17, No. 3, July 2011.

    Schwarz, G. (1987), “Estimating the Dimension of a Model.” The Annals of Statistics, Vol.6, No. 2. , 461-464.

    Stock, J.H. and M.W. Watson (1999), “Forecasting Inflation.” Journal of Monetary Economics, 44, 293-335.

    Stock, J.H. and M.W. Watson (2008), “Phillips Curve Inflation Forecasts.” Working paper.

    Stock, J.H. and M.W. Watson (2011), “Introduction to Econometrics.” 3rd Edition, Pearson Education, Inc.

    Tobin, J. (1971), “Phillips Curve Algebra.” in Essays in Economics, Vol. 2,
    Amsterdam: North Holland Press.

    Razzak, W.A.(2002), “Monetary Policy and Forecasting Inflation With and Without the Out Gap.” ,Discussion Paper Series, DP2002/03, Reserve Bank of New Zealand.
    描述: 碩士
    國立政治大學
    經濟學系
    103258024
    資料來源: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0103258024
    資料類型: thesis
    顯示於類別:[經濟學系] 學位論文

    文件中的檔案:

    沒有與此文件相關的檔案.



    在政大典藏中所有的資料項目都受到原著作權保護.


    社群 sharing

    著作權政策宣告 Copyright Announcement
    1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏，無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用，惟仍請適度，合理使用本網站之內容，以尊重著作權人之權益。商業上之利用，則請先取得著作權人之授權。
    The digital content of this website is part of National Chengchi University Institutional Repository. It provides free access to academic research and public education for non-commercial use. Please utilize it in a proper and reasonable manner and respect the rights of copyright owners. For commercial use, please obtain authorization from the copyright owner in advance.

    2.本網站之製作，已盡力防止侵害著作權人之權益，如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者，請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw)，維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
    NCCU Institutional Repository is made to protect the interests of copyright owners. If you believe that any material on the website infringes copyright, please contact our staff(nccur@nccu.edu.tw). We will remove the work from the repository and investigate your claim.
    DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋