政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/94719
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    政大機構典藏 > 商學院 > 統計學系 > 學位論文 >  Item 140.119/94719


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    題名: 企業信用評等模型-以營造業為例
    作者: 林孟寬
    貢獻者: 鄭宇庭
    蔡紋琦
    鄧家駒
    林孟寬
    關鍵詞: 資料採礦
    信用評等
    違約機率
    Data Mining
    Probability of Default
    日期: 2008
    上傳時間: 2016-05-09 11:35:50 (UTC+8)
    摘要: 本研究目的，是以資料採礦的觀點，配合SPSS Clementine 11.0軟體所提供的資料採礦工具，將資料採礦進行的分析流程，導入企業信用評等模型的建置程序，針對內部評等法中的企業型暴險，根據新版巴塞爾資本協定與金管會的準則，建立信用評等模型。
    投入模型的變數，分為財務變數以及總體經濟變數。在精細抽樣比例與模型方法的比較上，1:2比例訓練出的模型在反查率(Recall)較佳且在整體正確率(Accuracy)上亦有不錯的表現；最後模型評估結果決定使用羅吉斯迴歸模型。
    本研究所建構出的信用評等系統分為8個評等等級，違約的機率隨評等遞增，以第8等作為違約戶的評等結果。信用評等的各項驗證，首先各等的授信戶均勻分布於8等之間，各評等的預測違約機率，亦相當接近實際違約機率，總結來說，本研究建構之模型具有一定的穩定性與預測效力，並且皆通過新巴塞資本協定與金管會的各項規範，顯示本研究之信用評等模型能夠在銀行授信流程實務中加以應用。
    參考文獻: 中文文獻
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    描述: 碩士
    國立政治大學
    統計學系
    95354001
    資料來源: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0095354001
    資料類型: thesis
    顯示於類別:[統計學系] 學位論文

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