政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/94417
English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 27 |  全文笔数/总笔数 : 114424/145451 (79%)
造访人次 : 53288962      在线人数 : 765
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧：
  • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号"，以获取较精准的检索结果
  • 若欲以作者姓名搜寻，建议至进阶搜寻限定作者字段，可获得较完整数据
    •  进阶搜寻
    政大機構典藏 > 商學院 > 統計學系 > 學位論文 >  Item 140.119/94417


    请使用永久网址来引用或连结此文件: https://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/94417


    题名: 三維關聯結構之卡方檢定探討樣本數與相關係數之研究
    三維關聯結構之卡方檢定探討樣本數與相關係數之研究
    作者: 程士峰
    程士峰
    贡献者: 劉惠美
    蔡紋琦
    劉惠美
    蔡紋琦
    程士峰
    程士峰
    关键词: 關聯結構
    關聯結構
    卡方適合度檢定
    卡方適合度檢定
    蒙地卡羅模擬方法
    蒙地卡羅模擬方法
    日內資料
    日內資料
    日期: 2007
    2007
    上传时间: 2016-05-06 16:36:07 (UTC+8)
    2016-05-06 16:36:07 (UTC+8)
    摘要: 隨著全球金融市場的整體化，配適財務資料的模型是依個相當有價值的研究。因此當關連結構方法應用在財務資料上，對金融市場風險的衡量，可說是一大改革。Dobric & Schmid (2005) Communications in Statistics: Simulation and Computation, 34,pp.1053-1068，提出利用卡方檢定來檢驗二維資料間關聯結構，本文延伸其方法探討卡方檢定應用於三維關聯結構之表現。
    首先本文在模擬研究部份，考慮邊際分配未知的情況下，用卡方適合度檢定來檢驗以蒙地卡羅模擬方法模擬Normal關聯結構、t關聯結構、Clayton關聯結構、Frank關聯結構以及Gumbel關聯結構等五種關聯結構。得知隨著切割數的增加，參數估計越來越不精確；而樣本大小的設定也影響著切割數，隨著樣本數的減少會使得參數估計和檢定力較不能掌握。
    實證方面採用台灣股票集中市場中五大類股：電機(機械)類、電器(電纜)類、鋼鐵類、汽車類、電子類，對其日內時間四種頻率：1/9天、1/6天、1/3天、的股價報酬率，配適五種不同的關聯結構，找出最能夠描述股價日內資料分佈的關聯結構，實證得知上述四種頻率的股價報酬率，皆呈現t關聯結構其自由度為4之配置為最合適。
    隨著全球金融市場的整體化，配適財務資料的模型是依個相當有價值的研究。因此當關連結構方法應用在財務資料上，對金融市場風險的衡量，可說是一大改革。Dobric & Schmid (2005) Communications in Statistics: Simulation and Computation, 34,pp.1053-1068，提出利用卡方檢定來檢驗二維資料間關聯結構，本文延伸其方法探討卡方檢定應用於三維關聯結構之表現。
    首先本文在模擬研究部份，考慮邊際分配未知的情況下，用卡方適合度檢定來檢驗以蒙地卡羅模擬方法模擬Normal關聯結構、t關聯結構、Clayton關聯結構、Frank關聯結構以及Gumbel關聯結構等五種關聯結構。得知隨著切割數的增加，參數估計越來越不精確；而樣本大小的設定也影響著切割數，隨著樣本數的減少會使得參數估計和檢定力較不能掌握。
    實證方面採用台灣股票集中市場中五大類股：電機(機械)類、電器(電纜)類、鋼鐵類、汽車類、電子類，對其日內時間四種頻率：1/9天、1/6天、1/3天、的股價報酬率，配適五種不同的關聯結構，找出最能夠描述股價日內資料分佈的關聯結構，實證得知上述四種頻率的股價報酬率，皆呈現t關聯結構其自由度為4之配置為最合適。
    參考文獻: 中文部分：
    1. 李鴻明(2006)，「以AIC與卡方適合度檢定檢驗關聯結構之探討」，國立政治大學統計學系研究所碩士論文。
    2. 賴柏志(2004)，「關聯結構(copula)在信用風險管理之運用」，金融風險管理季刊，民國九十三年九月號。http://www.jcic.org.tw/040902.doc
    英文部分：
    1. Berg, D. and Bakken, H. (2005), "A Goodness-of-fit Test for Copulae Based on the Probability Integral Transform". Note, The Norwegian Computing Centre.
    2. Dobrić, J. and Schmid, F. (2005), "Testing Goodness of Fit for Parametric Families of Copulas -- Application to Financial Data",Communications in Statistics: Simulation and Computation, 34,pp.1053-1068.
    3. Gan, Q. (2002), "Modelling the Return Distributions of Multivariate Intra-day FX Series: A Comparative Study",Technical report, ETH Zurich.
    4. Joe, H (1997), Multivariate Models and DependenceConcepts ,London ;New York : Chapman & Hall
    5. Nelsen, R. B. (1999), An Introduction to Copulas ,New York : Springer
    中文部分：
    1. 李鴻明(2006)，「以AIC與卡方適合度檢定檢驗關聯結構之探討」，國立政治大學統計學系研究所碩士論文。
    2. 賴柏志(2004)，「關聯結構(copula)在信用風險管理之運用」，金融風險管理季刊，民國九十三年九月號。http://www.jcic.org.tw/040902.doc
    英文部分：
    1. Berg, D. and Bakken, H. (2005), "A Goodness-of-fit Test for Copulae Based on the Probability Integral Transform". Note, The Norwegian Computing Centre.
    2. Dobrić, J. and Schmid, F. (2005), "Testing Goodness of Fit for Parametric Families of Copulas -- Application to Financial Data",Communications in Statistics: Simulation and Computation, 34,pp.1053-1068.
    3. Gan, Q. (2002), "Modelling the Return Distributions of Multivariate Intra-day FX Series: A Comparative Study",Technical report, ETH Zurich.
    4. Joe, H (1997), Multivariate Models and DependenceConcepts ,London ;New York : Chapman & Hall
    5. Nelsen, R. B. (1999), An Introduction to Copulas ,New York : Springer
    描述: 碩士
    碩士
    國立政治大學
    國立政治大學
    統計學系
    統計學系
    94354013
    94354013
    資料來源: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0943540131
    http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0943540131
    数据类型: thesis
    thesis
    显示于类别:[統計學系] 學位論文

    文件中的档案:

    档案 大小格式浏览次数
    index.html0KbHTML2324检视/开启


    在政大典藏中所有的数据项都受到原著作权保护.


    社群 sharing

    著作權政策宣告 Copyright Announcement
    1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏，無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用，惟仍請適度，合理使用本網站之內容，以尊重著作權人之權益。商業上之利用，則請先取得著作權人之授權。
    The digital content of this website is part of National Chengchi University Institutional Repository. It provides free access to academic research and public education for non-commercial use. Please utilize it in a proper and reasonable manner and respect the rights of copyright owners. For commercial use, please obtain authorization from the copyright owner in advance.

    2.本網站之製作，已盡力防止侵害著作權人之權益，如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者，請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw)，維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
    NCCU Institutional Repository is made to protect the interests of copyright owners. If you believe that any material on the website infringes copyright, please contact our staff(nccur@nccu.edu.tw). We will remove the work from the repository and investigate your claim.
    DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈