政大機構典藏-National Chengchi University Institutional Repository(NCCUR):Item 140.119/94416
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    政大機構典藏 > 商學院 > 統計學系 > 學位論文 >  Item 140.119/94416


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    題名: 障礙界限選擇權商品之研究：評價與避險分析
    作者: 盧玄旻
    貢獻者: 陳松男
    蔡紋琦
    盧玄旻
    關鍵詞: 界限選擇權
    數據選擇權
    超越界限數據選擇權
    單一界限選擇權
    雙重界限選擇權
    日期: 2006
    上傳時間: 2016-05-06 16:36:05 (UTC+8)
    摘要: 本論文在固定利率的情況下，推導了超越界限數據選擇權(Crossing Barrier Digital Options)的評價模型及其避險比率，選擇權的條件可以是買權或賣權，上限或下限，甚至是雙重界限，以及出局或入局等，經組合變化後可以產生許多不同的種類，因此我們依序介紹了六種單一界限型態的選擇權及兩種雙重界限型態的選擇權，以供讀者參考比較。
    參考文獻: (中文部份)
    陳松男(2002)，金融工程學：金融商品創新選擇權理論，華泰書局。
    陳松男(2004)，結構型金融商品之設計及創新，新陸書局。
    陳松男(2006)，初階金融工程學與Matlab、C++電算應用，新陸書局。
    劉文琪、洪瑩珊、詹麗錦(2001)，上限型認購權證評價模式之實證研究，證券櫃檯月刊(57期)，1-27。

    (英文部份)
    Black, F., M., Scholes (1973), “The Pricing of Options and Corporate Liabilities”, Journal of Political Economy, 81, 637-659.
    Cox, J. C. and S. Ross(1976),“The Valuation of Options for Alternative Stochastic Process”, Journal of Stochastic Processes, 3, 145-166.
    Harrison, M. and D. Kreps(1979),“Martingales and Multiperiod Securities Markets”, Journal of Economic Theory, 20, 381-408.
    Haug E. G.(1997), The Complete Guide To Option Pricing Formulas, New York: McGraw-Hill.
    Heynen, R. C., and H. M. Kat (1994),“Crossing Barriers”, Risk Magazine, 7.
    Hua He, William P. Keirstead, and Joachim Rebholz(July 1998),“Double Lookbacks”, Mathematical Finance, Vol. 8, No. 3, 201-228.
    Ikeda, M., and N. Kunitomo(1992),“Pricing Options with Curved Boundaries”, Mathematical Finance, 2, 275-298.
    Reiner, E., and M. Rubinstein(1991),“ Breaking Down the Barriers ”, Risk Magazine, 4(8).
    描述: 碩士
    國立政治大學
    統計學系
    92354022
    資料來源: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0923540221
    資料類型: thesis
    顯示於類別:[統計學系] 學位論文

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